Сравнение IS3B.DE с VAGE.DE
IS3B.DE (iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF) and VAGE.DE (Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) are both exchange-traded funds - IS3B.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Aggregate Financial, while VAGE.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3B.DE returned 0.42%/yr vs -1.65%/yr for VAGE.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS3B.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for VAGE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS3B.DE и VAGE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3B.DE показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у VAGE.DE с доходностью -0.58%.
IS3B.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.25%
VAGE.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS3B.DE и VAGE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3B.DE iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF | 0.39% | 3.53% | 5.28% | 7.82% | -13.13% | -0.74% | 2.27% | 0.87% |
VAGE.DE Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | -0.58% | 3.25% | 0.73% | 4.48% | -14.75% | -2.80% | 4.86% | 0.33% |
Correlation
The correlation between IS3B.DE and VAGE.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2019 г. | 0.61 |
The correlation between IS3B.DE and VAGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3B.DE vs. VAGE.DE — Ранг доходности на риск
IS3B.DE
VAGE.DE
Сравнение IS3B.DE c VAGE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF (IS3B.DE) и Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (VAGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3B.DE | VAGE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.38 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 1.08 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3B.DE | VAGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.34 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.35 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | -0.19 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок IS3B.DE и VAGE.DE
Максимальная просадка IS3B.DE за все время составила -17.06%, что меньше максимальной просадки VAGE.DE в -19.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3B.DE и VAGE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3B.DE | VAGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.06% | -19.43% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -3.14% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.71% | -4.34% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.06% | -18.63% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -10.62% | +9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -8.88% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.12% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3B.DE и VAGE.DE
Текущая волатильность для iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF (IS3B.DE) составляет 1.03%, в то время как у Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (VAGE.DE) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что IS3B.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3B.DE | VAGE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.42% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 2.96% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 3.57% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.18% | 4.69% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.35% | 4.49% | -0.14% |
Сравнение комиссий IS3B.DE и VAGE.DE
IS3B.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VAGE.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3B.DE и VAGE.DE
Дивидендная доходность IS3B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности VAGE.DE в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3B.DE iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF | 3.19% | 3.08% | 2.95% | 2.42% | 1.00% | 0.75% | 0.97% | 1.09% | 1.10% | 1.12% | 1.52% | 1.70% |
VAGE.DE Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 3.60% | 3.51% | 3.13% | 2.39% | 1.47% | 0.87% | 1.20% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS3B.DE and VAGE.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAGE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IS3B.DE.
IS3B.DE is categorized as European Corporate Bonds, while VAGE.DE is Global Bonds. IS3B.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Financial, while VAGE.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for IS3B.DE and 0.10% for VAGE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS3B.DE и VAGE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор