PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS31.DE с QDVF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS31.DE с QDVF.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS31.DE (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IS31.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged), while QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS31.DE returned 5.70%/yr vs 22.92%/yr for QDVF.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. IS31.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for QDVF.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS31.DE и QDVF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS31.DE показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у QDVF.DE с доходностью 32.75%.

IS31.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
3.26%
С начала года
2.76%
1 год
8.02%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—

QDVF.DE

1 день
0.86%
1 месяц
6.65%
6 месяцев
22.60%
С начала года
32.75%
1 год
38.12%
3 года*
13.85%
5 лет*
22.92%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS31.DE и QDVF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS31.DE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		2.76%9.27%16.79%6.75%-14.54%23.93%5.67%27.41%-8.01%10.34%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.75%-2.69%9.20%-3.72%72.35%68.03%-40.35%13.03%-14.93%-8.04%

Correlation

The correlation between IS31.DE and QDVF.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2017 г.

0.28

The correlation between IS31.DE and QDVF.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IS31.DE:
IS31.DE с XDPE.DEIS31.DE с LYP2.DEIS31.DE с B500.DEIS31.DE с D500.DEIS31.DE с AW1C.DEIS31.DE с XDEW.DEIS31.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

IS31.DE vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS31.DE
Ранг доходности на риск IS31.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS31.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS31.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS31.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS31.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS31.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS31.DE c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS31.DEQDVF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.53

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.00

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

2.20

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

5.45

-0.88

IS31.DE vs. QDVF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS31.DE на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа QDVF.DE равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS31.DE и QDVF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS31.DE и QDVF.DE

Максимальная просадка IS31.DE за все время составила -33.66%, что меньше максимальной просадки QDVF.DE в -65.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS31.DE и QDVF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS31.DEQDVF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-65.82%

+32.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-17.23%

+10.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.56%

-27.15%

+14.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.75%

-27.15%

+6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-8.87%

+8.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-17.79%

+12.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

6.98%

-5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IS31.DE и QDVF.DE

Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) составляет 1.94%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что IS31.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS31.DEQDVF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

7.04%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

21.39%

-14.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.69%

24.89%

-16.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

27.17%

-14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.36%

29.70%

-15.34%

Сравнение комиссий IS31.DE и QDVF.DE

IS31.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QDVF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS31.DE и QDVF.DE

Ни IS31.DE, ни QDVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS31.DE and QDVF.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IS31.DE.

IS31.DE is categorized as S&P 500, while QDVF.DE is Energy Equities. IS31.DE tracks S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged), while QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy. Their fees differ too: 0.25% for IS31.DE and 0.15% for QDVF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS31.DE и QDVF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор