PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS20.DE с QDVF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS20.DE с QDVF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS20.DE (iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc) and QDVF.DE (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IS20.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 20 Index, while QDVF.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy. Both are passively managed. Over the past year, IS20.DE returned 29.64% vs 45.00% for QDVF.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IS20.DE charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for QDVF.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS20.DE и QDVF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS20.DE показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у QDVF.DE с доходностью 32.71%.

IS20.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
3.94%
С начала года
9.38%
6 месяцев
8.09%
1 год
29.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVF.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.38%
С начала года
32.71%
6 месяцев
28.30%
1 год
45.00%
3 года*
13.74%
5 лет*
21.44%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS20.DE и QDVF.DE

2026 (YTD)20252024
IS20.DE
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc		9.38%6.77%6.20%
QDVF.DE
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)		32.71%-2.67%-9.40%

Correlation

The correlation between IS20.DE and QDVF.DE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.09

The correlation between IS20.DE and QDVF.DE shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IS20.DE:
IS20.DE с EUNA.DEIS20.DE с SPY1.DEIS20.DE с 2B7B.DEIS20.DE с B500.DEIS20.DE с SXR8.DEIS20.DE с ESEA.DEIS20.DE с 2B7D.DE
Часто сравнивают с QDVF.DE:
QDVF.DE с VUAA.DEQDVF.DE с ZPDE.DEQDVF.DE с QDVE.DEQDVF.DE с EUNL.DEQDVF.DE с ^NDXQDVF.DE с VJPB.LQDVF.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

IS20.DE vs. QDVF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS20.DE
Ранг доходности на риск IS20.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS20.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS20.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS20.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS20.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS20.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QDVF.DE
Ранг доходности на риск QDVF.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVF.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVF.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVF.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVF.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVF.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS20.DE c QDVF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS20.DEQDVF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.82

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.29

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.54

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

7.98

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS20.DE vs. QDVF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS20.DE на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVF.DE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS20.DE и QDVF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS20.DEQDVF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.82

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.28

+0.49

Просадки

Сравнение просадок IS20.DE и QDVF.DE

Максимальная просадка IS20.DE за все время составила -26.30%, что меньше максимальной просадки QDVF.DE в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS20.DE и QDVF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS20.DEQDVF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.30%

-65.81%

+39.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-17.23%

+4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-8.92%

+7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-17.41%

+11.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

5.49%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IS20.DE и QDVF.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE) составляет 3.65%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) (QDVF.DE) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что IS20.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS20.DEQDVF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

7.70%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

20.43%

-10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

24.05%

-9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

26.95%

-7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

28.68%

-9.11%

Сравнение комиссий IS20.DE и QDVF.DE

IS20.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QDVF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS20.DE и QDVF.DE

Ни IS20.DE, ни QDVF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS20.DE and QDVF.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS20.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS20.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for QDVF.DE.

IS20.DE is categorized as S&P 500, while QDVF.DE is Energy Equities. IS20.DE tracks S&P 500 Top 20 Index, while QDVF.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy. Their fees differ too: 0.10% for IS20.DE and 0.15% for QDVF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS20.DE и QDVF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор