PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS20.DE с D500.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS20.DE с D500.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS20.DE (iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc) and D500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) are both S&P 500 funds - IS20.DE tracks the S&P 500 Top 20 Index while D500.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, IS20.DE returned 29.64% vs 25.86% for D500.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IS20.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for D500.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS20.DE и D500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS20.DE показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у D500.DE с доходностью 11.58%.

IS20.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
3.94%
С начала года
9.38%
6 месяцев
8.09%
1 год
29.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

D500.DE

1 день
-0.31%
1 месяц
4.52%
С начала года
11.58%
6 месяцев
11.08%
1 год
25.86%
3 года*
19.34%
5 лет*
15.48%
10 лет*
15.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS20.DE и D500.DE

2026 (YTD)20252024
IS20.DE
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc		9.38%6.77%6.20%
D500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		11.58%4.86%1.82%

Correlation

The correlation between IS20.DE and D500.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.91

The correlation between IS20.DE and D500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с IS20.DE:
IS20.DE с EUNA.DEIS20.DE с SPY1.DEIS20.DE с 2B7B.DEIS20.DE с B500.DEIS20.DE с SXR8.DEIS20.DE с ESEA.DEIS20.DE с 2B7D.DE
Часто сравнивают с D500.DE:
D500.DE с P500.DED500.DE с SPY5.LD500.DE с VUSA.DED500.DE с VUAA.LD500.DE с XSXD.DED500.DE с VUAA.DED500.DE с SPPY.DE

Доходность на риск

IS20.DE vs. D500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS20.DE
Ранг доходности на риск IS20.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS20.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS20.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS20.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS20.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS20.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
D500.DE
Ранг доходности на риск D500.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D500.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D500.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D500.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D500.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D500.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS20.DE c D500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS20.DED500.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.24

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.04

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.60

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

12.88

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS20.DE vs. D500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS20.DE на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа D500.DE равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS20.DE и D500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS20.DED500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.24

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.88

-0.11

Просадки

Сравнение просадок IS20.DE и D500.DE

Максимальная просадка IS20.DE за все время составила -26.30%, что меньше максимальной просадки D500.DE в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS20.DE и D500.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS20.DED500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.30%

-33.57%

+7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-7.14%

-5.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.31%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-4.25%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.00%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IS20.DE и D500.DE

iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что IS20.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS20.DED500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.66%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

7.54%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

11.59%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

15.17%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

16.08%

+3.49%

Сравнение комиссий IS20.DE и D500.DE

IS20.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии D500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS20.DE и D500.DE

IS20.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
D500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		1.08%1.18%1.27%1.54%2.63%2.72%3.53%2.34%2.08%1.67%1.70%0.29%
IS20.DE
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IS20.DE and D500.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, D500.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

D500.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for IS20.DE.

IS20.DE tracks S&P 500 Top 20 Index, while D500.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for IS20.DE and 0.05% for D500.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS20.DE и D500.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор