PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS20.DE с 6TVM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS20.DE с 6TVM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS20.DE (iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc) and 6TVM.DE (Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist) are both S&P 500 funds - IS20.DE tracks the S&P 500 Top 20 Index while 6TVM.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, IS20.DE returned 29.64% vs 25.53% for 6TVM.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IS20.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for 6TVM.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS20.DE и 6TVM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE) и Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (6TVM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS20.DE показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у 6TVM.DE с доходностью 11.44%.

IS20.DE

1 день
-0.38%
1 месяц
3.94%
С начала года
9.38%
6 месяцев
8.09%
1 год
29.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

6TVM.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.39%
С начала года
11.44%
6 месяцев
10.76%
1 год
25.53%
3 года*
18.94%
5 лет*
14.84%
10 лет*
-9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS20.DE и 6TVM.DE

2026 (YTD)20252024
IS20.DE
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc		9.38%6.77%6.20%
6TVM.DE
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist		11.44%4.72%1.76%

Correlation

The correlation between IS20.DE and 6TVM.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г.

0.90

The correlation between IS20.DE and 6TVM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с IS20.DE:
IS20.DE с EUNA.DEIS20.DE с SPY1.DEIS20.DE с 2B7B.DEIS20.DE с B500.DEIS20.DE с SXR8.DEIS20.DE с ESEA.DEIS20.DE с 2B7D.DE
Часто сравнивают с 6TVM.DE:
6TVM.DE с SPPY.DE6TVM.DE с IVV6TVM.DE с VTI6TVM.DE с EFRW.DE6TVM.DE с E500.DE6TVM.DE с SPQH.DE6TVM.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

IS20.DE vs. 6TVM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS20.DE
Ранг доходности на риск IS20.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS20.DE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS20.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS20.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS20.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS20.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
6TVM.DE
Ранг доходности на риск 6TVM.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6TVM.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6TVM.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6TVM.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6TVM.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6TVM.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS20.DE c 6TVM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE) и Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (6TVM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS20.DE6TVM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.20

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.99

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.59

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

12.74

-5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS20.DE vs. 6TVM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS20.DE на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 6TVM.DE равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS20.DE и 6TVM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS20.DE6TVM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.20

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

-0.06

+0.82

Просадки

Сравнение просадок IS20.DE и 6TVM.DE

Максимальная просадка IS20.DE за все время составила -26.30%, что меньше максимальной просадки 6TVM.DE в -92.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS20.DE и 6TVM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS20.DE6TVM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.30%

-92.05%

+65.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-7.10%

-5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-79.81%

+78.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-34.18%

+28.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

2.00%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IS20.DE и 6TVM.DE

iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc (IS20.DE) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (6TVM.DE) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что IS20.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 6TVM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS20.DE6TVM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.61%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

7.56%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.81%

11.60%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

15.22%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

33.08%

-13.51%

Сравнение комиссий IS20.DE и 6TVM.DE

IS20.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии 6TVM.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS20.DE и 6TVM.DE

IS20.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 6TVM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
6TVM.DE
Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist		0.77%0.86%1.21%0.95%2.04%0.93%0.51%
IS20.DE
iShares S&P 500 Top 20 UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IS20.DE and 6TVM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 6TVM.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

6TVM.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for IS20.DE.

IS20.DE tracks S&P 500 Top 20 Index, while 6TVM.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for IS20.DE and 0.05% for 6TVM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS20.DE и 6TVM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор