Сравнение IS15.L с VECA.L
IS15.L (iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF) and VECA.L (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) are both European Corporate Bonds funds - IS15.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR while VECA.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS15.L returned 2.33%/yr vs 0.22%/yr for VECA.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. IS15.L charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for VECA.L.
Доходность
Сравнение доходности IS15.L и VECA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS15.L показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у VECA.L с доходностью -0.43%.
IS15.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 2.28%
VECA.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.38%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS15.L и VECA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS15.L iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF | 0.59% | 6.24% | 4.89% | 7.16% | -6.09% | -0.84% | 3.38% | 3.47% |
VECA.L Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | -0.43% | 8.38% | -0.39% | 5.47% | -8.55% | -7.48% | 8.32% | 2.29% |
Correlation
The correlation between IS15.L and VECA.L is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS15.L vs. VECA.L — Ранг доходности на риск
IS15.L
VECA.L
Сравнение IS15.L c VECA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS15.L | VECA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.17 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.20 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 3.07 | +6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS15.L | VECA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.98 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.04 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.12 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок IS15.L и VECA.L
Максимальная просадка IS15.L за все время составила -12.18%, что меньше максимальной просадки VECA.L в -21.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS15.L и VECA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS15.L | VECA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.18% | -21.36% | +9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -3.89% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.94% | -3.89% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.18% | -16.71% | +4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -6.05% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -10.13% | +9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 1.52% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS15.L и VECA.L
Текущая волатильность для iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L) составляет 1.02%, в то время как у Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VECA.L) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что IS15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VECA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS15.L | VECA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.48% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 3.62% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 4.76% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 6.16% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 6.93% | -3.80% |
Сравнение комиссий IS15.L и VECA.L
IS15.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VECA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS15.L и VECA.L
Дивидендная доходность IS15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, тогда как VECA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS15.L iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF | 4.54% | 4.35% | 4.06% | 3.05% | 1.80% | 1.72% | 1.81% | 2.03% | 2.08% | 2.15% | 2.55% | 2.91% |
VECA.L Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS15.L and VECA.L have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VECA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VECA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for IS15.L.
IS15.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR, while VECA.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for IS15.L and 0.09% for VECA.L.
Подберите оптимальное распределение для IS15.L и VECA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор