PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS0Y.DE с XAT1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0Y.DE с XAT1.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS0Y.DE (iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) and XAT1.DE (Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist) are both Corporate Bonds funds - IS0Y.DE tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index while XAT1.DE tracks the Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS0Y.DE returned 2.73%/yr vs 0.68%/yr for XAT1.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IS0Y.DE charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for XAT1.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0Y.DE и XAT1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) и Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0Y.DE показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у XAT1.DE с доходностью 0.81%.

IS0Y.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
1.29%
С начала года
1.40%
1 год
3.02%
3 года*
5.12%
5 лет*
2.73%
10 лет*
1.57%

XAT1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
0.39%
С начала года
0.81%
1 год
4.86%
3 года*
8.49%
5 лет*
0.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0Y.DE и XAT1.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IS0Y.DE
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		1.40%4.15%6.61%5.08%-2.70%-0.25%0.80%4.09%-1.89%
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		0.81%8.65%8.27%0.01%-12.09%2.57%5.81%14.57%-1.46%

Correlation

The correlation between IS0Y.DE and XAT1.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г.

0.46

Over the past year, the correlation between IS0Y.DE and XAT1.DE has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist

Часто сравнивают с IS0Y.DE:
IS0Y.DE с XGBE.DEIS0Y.DE с UCRP.DEIS0Y.DE с IS3F.DEIS0Y.DE с LYEB.DEIS0Y.DE с FRNH.DEIS0Y.DE с PRAP.DEIS0Y.DE с SXRR.DE
Часто сравнивают с XAT1.DE:
XAT1.DE с IHYG.LXAT1.DE с 5ESG.DEXAT1.DE с FRNU.DEXAT1.DE с PR1P.DEXAT1.DE с FRNE.DEXAT1.DE с SYBF.DEXAT1.DE с VUCP.DE

Доходность на риск

IS0Y.DE vs. XAT1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0Y.DE
Ранг доходности на риск IS0Y.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0Y.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0Y.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0Y.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0Y.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0Y.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XAT1.DE
Ранг доходности на риск XAT1.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAT1.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAT1.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAT1.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAT1.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAT1.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0Y.DE c XAT1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) и Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS0Y.DEXAT1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.94

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.38

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

1.33

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

5.15

+6.11

IS0Y.DE vs. XAT1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0Y.DE на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа XAT1.DE равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0Y.DE и XAT1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS0Y.DE и XAT1.DE

Максимальная просадка IS0Y.DE за все время составила -13.95%, что меньше максимальной просадки XAT1.DE в -28.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0Y.DE и XAT1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0Y.DEXAT1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.95%

-28.81%

+14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.02%

-3.64%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.07%

-4.62%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.97%

-27.73%

+20.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.86%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-6.27%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

0.94%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0Y.DE и XAT1.DE

Текущая волатильность для iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) составляет 0.37%, в то время как у Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist (XAT1.DE) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что IS0Y.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAT1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0Y.DEXAT1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.34%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

4.65%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20%

5.13%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.85%

8.19%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.69%

10.30%

-6.61%

Сравнение комиссий IS0Y.DE и XAT1.DE

IS0Y.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XAT1.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0Y.DE и XAT1.DE

Дивидендная доходность IS0Y.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности XAT1.DE в 6.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0Y.DE
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		2.58%2.91%3.70%2.52%0.43%0.70%0.82%0.92%0.58%0.71%1.35%1.47%
XAT1.DE
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist		6.06%5.95%6.41%6.17%6.02%4.42%5.23%5.59%2.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS0Y.DE and XAT1.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS0Y.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS0Y.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for XAT1.DE.

IS0Y.DE tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index, while XAT1.DE tracks Markit iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) TR Index - USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for IS0Y.DE and 0.39% for XAT1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0Y.DE и XAT1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор