Сравнение IS0Y.DE с VAGY.DE
IS0Y.DE (iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) and VAGY.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) are both Corporate Bonds funds - IS0Y.DE tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index while VAGY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3. Both are passively managed. Over the past 3 years, IS0Y.DE returned 5.12%/yr vs 4.63%/yr for VAGY.DE. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. IS0Y.DE charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for VAGY.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS0Y.DE и VAGY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS0Y.DE показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у VAGY.DE с доходностью 4.07%.
IS0Y.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 1.40%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 1.57%
VAGY.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 2.64%
- С начала года
- 4.07%
- 1 год
- 5.32%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS0Y.DE и VAGY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IS0Y.DE iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1.40% | 4.15% | 6.61% | 4.54% |
VAGY.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 4.07% | -5.79% | 11.38% | 0.66% |
Correlation
The correlation between IS0Y.DE and VAGY.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0Y.DE vs. VAGY.DE — Ранг доходности на риск
IS0Y.DE
VAGY.DE
Сравнение IS0Y.DE c VAGY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS0Y.DE | VAGY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.67 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 4.29 | +6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS0Y.DE и VAGY.DE
Максимальная просадка IS0Y.DE за все время составила -13.95%, что больше максимальной просадки VAGY.DE в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0Y.DE и VAGY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0Y.DE | VAGY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.95% | -10.58% | -3.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.02% | -3.20% | +2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.07% | -10.58% | +8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -4.13% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -3.68% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 1.25% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0Y.DE и VAGY.DE
Текущая волатильность для iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) составляет 0.37%, в то время как у Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VAGY.DE) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что IS0Y.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAGY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0Y.DE | VAGY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 1.12% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | 3.81% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20% | 5.45% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.85% | 6.40% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.69% | 6.40% | -2.71% |
Сравнение комиссий IS0Y.DE и VAGY.DE
IS0Y.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VAGY.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0Y.DE и VAGY.DE
Дивидендная доходность IS0Y.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как VAGY.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0Y.DE iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 2.58% | 2.91% | 3.70% | 2.52% | 0.43% | 0.70% | 0.82% | 0.92% | 0.58% | 0.71% | 1.35% | 1.47% |
VAGY.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS0Y.DE and VAGY.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAGY.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGY.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for IS0Y.DE.
IS0Y.DE tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index, while VAGY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate USD 1-3. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for IS0Y.DE and 0.09% for VAGY.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS0Y.DE и VAGY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор