PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS0Y.DE с QDVY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0Y.DE с QDVY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS0Y.DE (iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) and QDVY.DE (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - IS0Y.DE tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index while QDVY.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS0Y.DE returned 2.73%/yr vs 4.99%/yr for QDVY.DE. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. IS0Y.DE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for QDVY.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0Y.DE и QDVY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0Y.DE показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у QDVY.DE с доходностью 5.04%.

IS0Y.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
1.29%
С начала года
1.40%
1 год
3.02%
3 года*
5.12%
5 лет*
2.73%
10 лет*
1.57%

QDVY.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.61%
6 месяцев
3.59%
С начала года
5.04%
1 год
5.96%
3 года*
4.93%
5 лет*
4.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0Y.DE и QDVY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0Y.DE
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		1.40%4.15%6.61%5.08%-2.70%-0.25%0.80%4.09%-3.73%0.39%
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		5.04%-6.57%12.71%2.90%7.46%9.00%-8.10%6.74%5.86%-15.81%

Correlation

The correlation between IS0Y.DE and QDVY.DE is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с IS0Y.DE:
IS0Y.DE с XGBE.DEIS0Y.DE с UCRP.DEIS0Y.DE с IS3F.DEIS0Y.DE с LYEB.DEIS0Y.DE с FRNH.DEIS0Y.DE с PRAP.DEIS0Y.DE с SXRR.DE
Часто сравнивают с QDVY.DE:
QDVY.DE с IBCD.DEQDVY.DE с IUSU.LQDVY.DE с SXRH.DEQDVY.DE с IS3Q.DEQDVY.DE с IBTS.LQDVY.DE с SPYQDVY.DE с BND

Доходность на риск

IS0Y.DE vs. QDVY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0Y.DE
Ранг доходности на риск IS0Y.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0Y.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0Y.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0Y.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0Y.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0Y.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QDVY.DE
Ранг доходности на риск QDVY.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVY.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVY.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVY.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVY.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVY.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0Y.DE c QDVY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) и iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS0Y.DEQDVY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.99

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.47

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

1.85

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

4.49

+6.77

IS0Y.DE vs. QDVY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0Y.DE на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа QDVY.DE равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0Y.DE и QDVY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS0Y.DE и QDVY.DE

Максимальная просадка IS0Y.DE за все время составила -13.95%, что меньше максимальной просадки QDVY.DE в -19.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0Y.DE и QDVY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0Y.DEQDVY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.95%

-19.19%

+5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.02%

-3.21%

+2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.07%

-11.29%

+9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.97%

-11.29%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-4.24%

+4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-7.34%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

1.32%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0Y.DE и QDVY.DE

Текущая волатильность для iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) составляет 0.37%, в то время как у iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что IS0Y.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0Y.DEQDVY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.50%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

4.35%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20%

6.07%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.85%

7.84%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.69%

9.01%

-5.32%

Сравнение комиссий IS0Y.DE и QDVY.DE

IS0Y.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QDVY.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0Y.DE и QDVY.DE

Дивидендная доходность IS0Y.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности QDVY.DE в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0Y.DE
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		2.58%2.91%3.70%2.52%0.43%0.70%0.82%0.92%0.58%0.71%1.35%1.47%
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		4.61%5.18%5.89%5.61%1.50%0.57%1.75%2.94%2.20%0.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS0Y.DE and QDVY.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IS0Y.DE.

IS0Y.DE tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index, while QDVY.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5. Their fees differ too: 0.25% for IS0Y.DE and 0.10% for QDVY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0Y.DE и QDVY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор