PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS0Y.DE с PR1P.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0Y.DE с PR1P.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS0Y.DE (iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) and PR1P.DE (Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)) are both Corporate Bonds funds - IS0Y.DE tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index while PR1P.DE tracks the Solactive USD Investment Grade Corporate. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS0Y.DE returned 2.73%/yr vs 0.57%/yr for PR1P.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. IS0Y.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PR1P.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0Y.DE и PR1P.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) и Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0Y.DE показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у PR1P.DE с доходностью 2.39%.

IS0Y.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
1.29%
С начала года
1.40%
1 год
3.02%
3 года*
5.12%
5 лет*
2.73%
10 лет*
1.57%

PR1P.DE

1 день
0.20%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
0.85%
С начала года
2.39%
1 год
5.60%
3 года*
3.98%
5 лет*
0.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0Y.DE и PR1P.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IS0Y.DE
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		1.40%4.15%6.61%5.08%-2.70%-0.25%0.80%1.35%
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)		2.39%-3.91%7.64%4.76%-10.23%6.43%0.62%-8.65%

Correlation

The correlation between IS0Y.DE and PR1P.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2019 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с IS0Y.DE:
IS0Y.DE с XGBE.DEIS0Y.DE с UCRP.DEIS0Y.DE с IS3F.DEIS0Y.DE с LYEB.DEIS0Y.DE с FRNH.DEIS0Y.DE с PRAP.DEIS0Y.DE с SXRR.DE
Часто сравнивают с PR1P.DE:
PR1P.DE с FRNU.DEPR1P.DE с VAGY.DEPR1P.DE с XYLD.DEPR1P.DE с XAT1.DEPR1P.DE с VUCP.DEPR1P.DE с UEF7.DEPR1P.DE с SYBF.DE

Доходность на риск

IS0Y.DE vs. PR1P.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0Y.DE
Ранг доходности на риск IS0Y.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0Y.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0Y.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0Y.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0Y.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0Y.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PR1P.DE
Ранг доходности на риск PR1P.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1P.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1P.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1P.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1P.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1P.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0Y.DE c PR1P.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) и Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS0Y.DEPR1P.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.94

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
1.40

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

1.57

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

3.89

+7.37

IS0Y.DE vs. PR1P.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0Y.DE на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа PR1P.DE равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0Y.DE и PR1P.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS0Y.DE и PR1P.DE

Максимальная просадка IS0Y.DE за все время составила -13.95%, что меньше максимальной просадки PR1P.DE в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0Y.DE и PR1P.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0Y.DEPR1P.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.95%

-19.63%

+5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.02%

-3.56%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.07%

-11.79%

+9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.97%

-13.44%

+6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-4.41%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-7.75%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.27%

1.44%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0Y.DE и PR1P.DE

Текущая волатильность для iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IS0Y.DE) составляет 0.37%, в то время как у Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D) (PR1P.DE) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что IS0Y.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1P.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0Y.DEPR1P.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.54%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

4.15%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20%

6.13%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.85%

8.30%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.69%

10.30%

-6.61%

Сравнение комиссий IS0Y.DE и PR1P.DE

IS0Y.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PR1P.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0Y.DE и PR1P.DE

Дивидендная доходность IS0Y.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности PR1P.DE в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0Y.DE
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		2.58%2.91%3.70%2.52%0.43%0.70%0.82%0.92%0.58%0.71%1.35%1.47%
PR1P.DE
Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (D)		4.63%4.74%4.35%4.14%4.21%3.33%3.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IS0Y.DE and PR1P.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1P.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1P.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IS0Y.DE.

IS0Y.DE tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index, while PR1P.DE tracks Solactive USD Investment Grade Corporate. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for IS0Y.DE and 0.05% for PR1P.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0Y.DE и PR1P.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор