Сравнение IS0M.DE с XZEB.DE
IS0M.DE (iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist) and XZEB.DE (Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - IS0M.DE tracks the Bloomberg Italy Treasury Bond while XZEB.DE tracks the FTSE ESG Select EMU Government Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, IS0M.DE returned 4.15%/yr vs 1.37%/yr for XZEB.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IS0M.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for XZEB.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS0M.DE и XZEB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS0M.DE показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у XZEB.DE с доходностью 0.20%.
IS0M.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 1.11%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 0.92%
XZEB.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS0M.DE и XZEB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IS0M.DE iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist | -0.32% | 3.07% | 4.66% | 9.14% | -6.40% |
XZEB.DE Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF | 0.20% | -0.59% | 0.01% | 5.77% | -7.62% |
Correlation
The correlation between IS0M.DE and XZEB.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between IS0M.DE and XZEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0M.DE vs. XZEB.DE — Ранг доходности на риск
IS0M.DE
XZEB.DE
Сравнение IS0M.DE c XZEB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist (IS0M.DE) и Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0M.DE | XZEB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.97 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | -0.24 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -0.53 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0M.DE | XZEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | -0.17 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.11 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок IS0M.DE и XZEB.DE
Максимальная просадка IS0M.DE за все время составила -21.08%, что больше максимальной просадки XZEB.DE в -13.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0M.DE и XZEB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0M.DE | XZEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.08% | -13.98% | -7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -2.97% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.42% | -4.45% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -7.28% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -8.40% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.33% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0M.DE и XZEB.DE
iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist (IS0M.DE) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF (XZEB.DE) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что IS0M.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XZEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0M.DE | XZEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 1.57% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 3.45% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 4.14% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.80% | 6.32% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 6.32% | +0.41% |
Сравнение комиссий IS0M.DE и XZEB.DE
IS0M.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XZEB.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0M.DE и XZEB.DE
Дивидендная доходность IS0M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как XZEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0M.DE iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist | 2.83% | 2.82% | 2.66% | 2.10% | 1.05% | 0.74% | 0.98% | 1.45% | 1.37% | 1.37% | 1.47% | 1.83% |
XZEB.DE Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IS0M.DE and XZEB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XZEB.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XZEB.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IS0M.DE.
IS0M.DE tracks Bloomberg Italy Treasury Bond, while XZEB.DE tracks FTSE ESG Select EMU Government Bond. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for IS0M.DE and 0.15% for XZEB.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS0M.DE и XZEB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор