Сравнение IS0M.DE с X03B.DE
IS0M.DE (iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist) and X03B.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - IS0M.DE tracks the Bloomberg Italy Treasury Bond while X03B.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone 1-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0M.DE returned 0.92%/yr vs 0.23%/yr for X03B.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS0M.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for X03B.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS0M.DE и X03B.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS0M.DE показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у X03B.DE с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции IS0M.DE превзошли акции X03B.DE по среднегодовой доходности: 0.92% против 0.23% соответственно.
IS0M.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 1.11%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- 0.92%
X03B.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 0.23%
Сравнение доходности по годам IS0M.DE и X03B.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0M.DE iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist | -0.32% | 3.07% | 4.66% | 9.14% | -17.24% | -2.99% | 7.54% | 10.45% | -1.48% | 0.31% |
X03B.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.05% | 2.25% | 3.05% | 3.35% | -4.64% | -0.79% | -0.13% | 0.14% | -0.34% | -0.48% |
Correlation
The correlation between IS0M.DE and X03B.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2012 г. | 0.75 |
The correlation between IS0M.DE and X03B.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0M.DE vs. X03B.DE — Ранг доходности на риск
IS0M.DE
X03B.DE
Сравнение IS0M.DE c X03B.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist (IS0M.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0M.DE | X03B.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.13 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 0.63 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 2.04 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0M.DE | X03B.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.62 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.41 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.17 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.57 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок IS0M.DE и X03B.DE
Максимальная просадка IS0M.DE за все время составила -21.08%, что больше максимальной просадки X03B.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0M.DE и X03B.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0M.DE | X03B.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.08% | -6.78% | -14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -1.28% | -3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.42% | -1.28% | -3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.85% | -5.67% | -15.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.08% | -6.78% | -14.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -0.51% | -5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -1.19% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 0.40% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0M.DE и X03B.DE
iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist (IS0M.DE) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что IS0M.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X03B.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0M.DE | X03B.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 0.50% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 1.20% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 1.30% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.80% | 1.63% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 1.32% | +5.41% |
Сравнение комиссий IS0M.DE и X03B.DE
IS0M.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии X03B.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0M.DE и X03B.DE
Дивидендная доходность IS0M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности X03B.DE в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0M.DE iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR Dist | 2.83% | 2.82% | 2.66% | 2.10% | 1.05% | 0.74% | 0.98% | 1.45% | 1.37% | 1.37% | 1.47% | 1.83% |
X03B.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.53% | 1.39% | 0.98% | 0.28% | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
IS0M.DE and X03B.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X03B.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X03B.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IS0M.DE.
IS0M.DE tracks Bloomberg Italy Treasury Bond, while X03B.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone 1-3. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for IS0M.DE and 0.15% for X03B.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS0M.DE и X03B.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор