Сравнение IS0L.DE с DE5A.DE
IS0L.DE (iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)) and DE5A.DE (Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR) are both European Government Bonds funds - IS0L.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury Germany while DE5A.DE tracks the FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0L.DE returned -1.31%/yr vs -1.18%/yr for DE5A.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IS0L.DE charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for DE5A.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS0L.DE и DE5A.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS0L.DE показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у DE5A.DE с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции IS0L.DE уступали акциям DE5A.DE по среднегодовой доходности: -1.31% против -1.18% соответственно.
IS0L.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -1.03%
- 3 года*
- 0.83%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- -1.31%
DE5A.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 1.24%
- 5 лет*
- -3.17%
- 10 лет*
- -1.18%
Сравнение доходности по годам IS0L.DE и DE5A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0L.DE iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | -0.09% | -1.50% | 0.13% | 5.16% | -17.86% | -2.55% | 2.69% | 2.82% | 2.31% | -1.63% |
DE5A.DE Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR | 0.27% | -0.65% | -0.40% | 5.80% | -19.06% | -3.67% | 3.70% | 4.28% | 1.66% | -0.73% |
Correlation
The correlation between IS0L.DE and DE5A.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2012 г. | 0.96 |
The correlation between IS0L.DE and DE5A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0L.DE vs. DE5A.DE — Ранг доходности на риск
IS0L.DE
DE5A.DE
Сравнение IS0L.DE c DE5A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0L.DE) и Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0L.DE | DE5A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.26 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.58 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0L.DE | DE5A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | -0.20 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | -0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | -0.22 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.22 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок IS0L.DE и DE5A.DE
Максимальная просадка IS0L.DE за все время составила -23.96%, примерно равная максимальной просадке DE5A.DE в -24.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0L.DE и DE5A.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0L.DE | DE5A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.96% | -24.92% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -3.13% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.96% | -4.45% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.24% | -22.78% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.96% | -24.92% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.49% | -19.43% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -7.30% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.42% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0L.DE и DE5A.DE
Текущая волатильность для iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0L.DE) составляет 1.37%, в то время как у Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (DE5A.DE) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что IS0L.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE5A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0L.DE | DE5A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.71% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 3.44% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 4.19% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.10% | 6.45% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 5.37% | -0.10% |
Сравнение комиссий IS0L.DE и DE5A.DE
IS0L.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DE5A.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0L.DE и DE5A.DE
Дивидендная доходность IS0L.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как DE5A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE5A.DE Amundi Government Bond Highest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IS0L.DE iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.19% | 2.19% | 2.13% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IS0L.DE and DE5A.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, DE5A.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DE5A.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for IS0L.DE.
IS0L.DE tracks Bloomberg Euro Treasury Germany, while DE5A.DE tracks FTSE Highest-Rated Eurozone Government Bond. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for IS0L.DE and 0.14% for DE5A.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS0L.DE и DE5A.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор