Сравнение IS06.DE с SXRF.DE
IS06.DE (iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)) and SXRF.DE (iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Corporate Bonds funds from iShares - IS06.DE tracks the Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index while SXRF.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Credit Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS06.DE returned 0.25%/yr vs 2.29%/yr for SXRF.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. IS06.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for SXRF.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS06.DE и SXRF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS06.DE показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у SXRF.DE с доходностью 3.54%.
IS06.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.31%
- С начала года
- -0.14%
- 1 год
- 0.89%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.26%
SXRF.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 2.20%
- С начала года
- 3.54%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS06.DE и SXRF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS06.DE iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) | -0.14% | 3.44% | 4.81% | 8.31% | -12.83% | -0.30% | 2.42% | 7.46% | -2.04% | 1.94% |
SXRF.DE iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.54% | -4.30% | 10.07% | 2.89% | -3.43% | 7.01% | -2.85% | 12.53% | 4.12% | -8.27% |
Correlation
The correlation between IS06.DE and SXRF.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2017 г. | 0.11 |
The correlation between IS06.DE and SXRF.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS06.DE vs. SXRF.DE — Ранг доходности на риск
IS06.DE
SXRF.DE
Сравнение IS06.DE c SXRF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) (IS06.DE) и iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS06.DE | SXRF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 1.74 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 4.58 | -3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS06.DE и SXRF.DE
Максимальная просадка IS06.DE за все время составила -16.80%, что меньше максимальной просадки SXRF.DE в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS06.DE и SXRF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS06.DE | SXRF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.80% | -20.60% | +3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -3.17% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.65% | -9.48% | +6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.80% | -10.49% | -6.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -3.05% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -6.46% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 1.20% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS06.DE и SXRF.DE
Текущая волатильность для iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) (IS06.DE) составляет 1.24%, в то время как у iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что IS06.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS06.DE | SXRF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.32% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 3.64% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 5.48% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 7.11% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 9.04% | -4.35% |
Сравнение комиссий IS06.DE и SXRF.DE
IS06.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SXRF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS06.DE и SXRF.DE
Дивидендная доходность IS06.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности SXRF.DE в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS06.DE iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) | 2.37% | 2.95% | 2.55% | 1.87% | 1.34% | 1.23% | 1.22% | 1.48% | 1.53% | 1.48% | 1.56% | 0.54% |
SXRF.DE iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.44% | 4.55% | 3.62% | 2.79% | 1.94% | 1.82% | 3.03% | 2.91% | 2.57% | 0.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS06.DE and SXRF.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IS06.DE.
IS06.DE tracks Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index, while SXRF.DE tracks Bloomberg US Intermediate Credit Index. Their fees differ too: 0.25% for IS06.DE and 0.15% for SXRF.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS06.DE и SXRF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор