PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IS06.DE с SXRF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IS06.DE и SXRF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) (IS06.DE) и iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS06.DE показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у SXRF.DE с доходностью 3.54%.


IS06.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.03%
6 месяцев
-0.31%
С начала года
-0.14%
1 год
0.89%
3 года*
4.38%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.26%

SXRF.DE

1 день
0.24%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
2.20%
С начала года
3.54%
1 год
5.53%
3 года*
4.72%
5 лет*
2.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS06.DE и SXRF.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS06.DE
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)
-0.14%3.44%4.81%8.31%-12.83%-0.30%2.42%7.46%-2.04%1.94%
SXRF.DE
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)
3.54%-4.30%10.07%2.89%-3.43%7.01%-2.85%12.53%4.12%-8.27%

Correlation

The correlation between IS06.DE and SXRF.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2017 г.

0.11

The correlation between IS06.DE and SXRF.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

IS06.DE vs. SXRF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IS06.DE
Ранг доходности на риск IS06.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS06.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS06.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS06.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS06.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS06.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина

SXRF.DE
Ранг доходности на риск SXRF.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRF.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRF.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRF.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRF.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRF.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS06.DE c SXRF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) (IS06.DE) и iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IS06.DESXRF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

1.74

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.19

4.58

-3.39

IS06.DE vs. SXRF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS06.DE на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа SXRF.DE равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS06.DE и SXRF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS06.DE и SXRF.DE

Максимальная просадка IS06.DE за все время составила -16.80%, что меньше максимальной просадки SXRF.DE в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS06.DE и SXRF.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IS06.DESXRF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.80%

-20.60%

+3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.65%

-3.17%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.65%

-9.48%

+6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.80%

-10.49%

-6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-3.05%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-6.46%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.20%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IS06.DE и SXRF.DE

Текущая волатильность для iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) (IS06.DE) составляет 1.24%, в то время как у iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что IS06.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IS06.DESXRF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.32%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

3.64%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

5.48%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.28%

7.11%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

9.04%

-4.35%

Сравнение комиссий IS06.DE и SXRF.DE

IS06.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SXRF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IS06.DE и SXRF.DE

Дивидендная доходность IS06.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности SXRF.DE в 4.44%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS06.DE
iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)
2.37%2.95%2.55%1.87%1.34%1.23%1.22%1.48%1.53%1.48%1.56%0.54%
SXRF.DE
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)
4.44%4.55%3.62%2.79%1.94%1.82%3.03%2.91%2.57%0.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IS06.DE and SXRF.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IS06.DE.

IS06.DE tracks Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index, while SXRF.DE tracks Bloomberg US Intermediate Credit Index. Their fees differ too: 0.25% for IS06.DE and 0.15% for SXRF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS06.DE и SXRF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор