Сравнение IS06.DE с ISPA.DE
IS06.DE (iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist)) and ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - IS06.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index, while ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX Global Select Dividend 100. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS06.DE returned 1.26%/yr vs 8.82%/yr for ISPA.DE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. IS06.DE charges 0.25%/yr vs 0.46%/yr for ISPA.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS06.DE и ISPA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS06.DE показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 18.46%. За последние 10 лет акции IS06.DE уступали акциям ISPA.DE по среднегодовой доходности: 1.26% против 8.82% соответственно.
IS06.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- -0.31%
- С начала года
- -0.14%
- 1 год
- 0.89%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.26%
ISPA.DE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 18.46%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение доходности по годам IS06.DE и ISPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS06.DE iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) | -0.14% | 3.44% | 4.81% | 8.31% | -12.83% | -0.30% | 2.42% | 7.46% | -2.04% | 3.32% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 18.46% | 19.72% | 12.97% | 4.78% | -1.91% | 22.80% | -9.12% | 24.23% | -6.97% | 2.97% |
Correlation
The correlation between IS06.DE and ISPA.DE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2015 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS06.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск
IS06.DE
ISPA.DE
Сравнение IS06.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) (IS06.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS06.DE | ISPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.69 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 8.96 | -8.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 32.52 | -31.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS06.DE и ISPA.DE
Максимальная просадка IS06.DE за все время составила -16.80%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS06.DE и ISPA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS06.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.80% | -38.90% | +22.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -3.64% | +0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.65% | -15.09% | +12.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.80% | -15.09% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.80% | -38.90% | +22.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | 0.00% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -4.52% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 1.01% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS06.DE и ISPA.DE
Текущая волатильность для iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) (IS06.DE) составляет 1.24%, в то время как у iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что IS06.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS06.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.81% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 6.64% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 8.86% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 11.92% | -7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 14.63% | -9.94% |
Сравнение комиссий IS06.DE и ISPA.DE
IS06.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS06.DE и ISPA.DE
Дивидендная доходность IS06.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности ISPA.DE в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS06.DE iShares € Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) | 2.37% | 2.95% | 2.55% | 1.87% | 1.34% | 1.23% | 1.22% | 1.48% | 1.53% | 1.48% | 1.56% | 0.54% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.91% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 4.87% | 3.31% | 4.04% | 4.02% | 4.01% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
IS06.DE and ISPA.DE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS06.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS06.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.
IS06.DE is categorized as Corporate Bonds, while ISPA.DE is Global Equities. IS06.DE tracks Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Index, while ISPA.DE tracks STOXX Global Select Dividend 100. Their fees differ too: 0.25% for IS06.DE and 0.46% for ISPA.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS06.DE и ISPA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор