Сравнение IS05.DE с VUDY.DE
IS05.DE (iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)) and VUDY.DE (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing) are both Government Bonds funds - IS05.DE tracks the Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index while VUDY.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. IS05.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VUDY.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS05.DE и VUDY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS05.DE показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у VUDY.DE с доходностью 3.66%.
IS05.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.19%
- 6 месяцев
- -2.29%
- С начала года
- -1.07%
- 1 год
- -4.44%
- 3 года*
- -3.91%
- 5 лет*
- -10.86%
- 10 лет*
- -4.37%
VUDY.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 2.30%
- С начала года
- 3.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS05.DE и VUDY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IS05.DE iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) | -1.07% | -2.83% |
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 3.66% | -1.28% |
Correlation
The correlation between IS05.DE and VUDY.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS05.DE vs. VUDY.DE — Ранг доходности на риск
IS05.DE
VUDY.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IS05.DE c VUDY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) (IS05.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS05.DE | VUDY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS05.DE и VUDY.DE
Максимальная просадка IS05.DE за все время составила -49.20%, что больше максимальной просадки VUDY.DE в -3.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS05.DE и VUDY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS05.DE | VUDY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.20% | -3.56% | -45.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.34% | -0.48% | -47.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.84% | -1.28% | -20.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IS05.DE и VUDY.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS05.DE | VUDY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.25% | 5.08% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 5.08% | +10.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 5.08% | +10.37% |
Сравнение комиссий IS05.DE и VUDY.DE
IS05.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUDY.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS05.DE и VUDY.DE
Дивидендная доходность IS05.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности VUDY.DE в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS05.DE iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) | 3.63% | 3.45% | 2.94% | 2.10% | 0.91% | 0.22% | 0.29% | 0.75% | 1.14% | 1.04% | 1.00% | 1.03% |
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 2.46% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS05.DE and VUDY.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUDY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for IS05.DE.
IS05.DE tracks Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index, while VUDY.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for IS05.DE and 0.05% for VUDY.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS05.DE и VUDY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор