PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS04.DE с SPPX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS04.DE с SPPX.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IS04.DE (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) and SPPX.DE (SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - IS04.DE tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while SPPX.DE tracks the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS04.DE returned -2.08%/yr vs -1.66%/yr for SPPX.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IS04.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for SPPX.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS04.DE и SPPX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPPX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IS04.DE показывает доходность 5.35%, а SPPX.DE немного ниже – 5.09%. За последние 10 лет акции IS04.DE уступали акциям SPPX.DE по среднегодовой доходности: -2.08% против -1.66% соответственно.

IS04.DE

1 день
0.00%
1 месяц
5.35%
С начала года
5.35%
6 месяцев
5.74%
1 год
7.72%
3 года*
-2.70%
5 лет*
-5.14%
10 лет*
-2.08%

SPPX.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
5.04%
С начала года
5.09%
6 месяцев
5.56%
1 год
7.67%
3 года*
-1.69%
5 лет*
-4.26%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS04.DE и SPPX.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS04.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		5.35%-7.08%-2.45%-1.26%-25.93%3.50%6.45%18.16%2.87%-4.41%
SPPX.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF		5.09%-6.02%-0.97%-0.77%-24.28%3.04%6.12%17.93%2.67%-4.61%

Correlation

The correlation between IS04.DE and SPPX.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2016 г.

0.96

The correlation between IS04.DE and SPPX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с IS04.DE:
IS04.DE с IDTL.LIS04.DE с TLTIS04.DE с IUSM.DEIS04.DE с SXRH.DEIS04.DE с AYE2.DEIS04.DE с VGTY.DEIS04.DE с IUST.DE
Часто сравнивают с SPPX.DE:
SPPX.DE с CEMC.DESPPX.DE с UEFI.DESPPX.DE с VX6F.DESPPX.DE с PRAS.DESPPX.DE с OM3M.DESPPX.DE с PR1T.DESPPX.DE с CEMF.DE

Доходность на риск

IS04.DE vs. SPPX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS04.DE
Ранг доходности на риск IS04.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS04.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS04.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS04.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS04.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS04.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPPX.DE
Ранг доходности на риск SPPX.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPX.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPX.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPX.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPX.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPX.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS04.DE c SPPX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) и SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPPX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS04.DESPPX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.85

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.28

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

1.21

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.21

2.62

-0.41

IS04.DE vs. SPPX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS04.DE на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPPX.DE равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS04.DE и SPPX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS04.DE и SPPX.DE

Максимальная просадка IS04.DE за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки SPPX.DE в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS04.DE и SPPX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS04.DESPPX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.19%

-44.59%

-2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-6.30%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-16.53%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.96%

-36.55%

-3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.19%

-44.59%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.19%

-38.37%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.82%

-22.68%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.92%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности IS04.DE и SPPX.DE

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPPX.DE) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что IS04.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS04.DESPPX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.39%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

6.21%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

9.00%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.27%

14.21%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

16.48%

-1.83%

Сравнение комиссий IS04.DE и SPPX.DE

IS04.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPPX.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS04.DE и SPPX.DE

Дивидендная доходность IS04.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности SPPX.DE в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS04.DE
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)		4.51%4.38%4.61%3.82%3.04%1.71%1.86%2.49%2.78%2.73%2.57%2.14%
SPPX.DE
SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF		4.42%4.77%4.08%3.14%2.57%1.63%2.07%2.42%2.38%2.77%1.07%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IS04.DE and SPPX.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IS04.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS04.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SPPX.DE.

IS04.DE tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while SPPX.DE tracks Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.07% for IS04.DE and 0.15% for SPPX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS04.DE и SPPX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор