Сравнение IS04.DE с IUSQ.DE
IS04.DE (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) and IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IS04.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 10 years, IS04.DE returned -1.74%/yr vs 12.38%/yr for IUSQ.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. IS04.DE charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for IUSQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS04.DE и IUSQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS04.DE показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью 12.65%. За последние 10 лет акции IS04.DE уступали акциям IUSQ.DE по среднегодовой доходности: -1.74% против 12.38% соответственно.
IS04.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- -4.20%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- -1.74%
IUSQ.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам IS04.DE и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS04.DE iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 0.81% | -6.95% | -2.51% | -1.21% | -26.01% | 3.49% | 6.49% | 18.18% | 2.70% | -4.33% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 12.65% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 9.14% |
Correlation
The correlation between IS04.DE and IUSQ.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2015 г. | -0.04 |
The correlation between IS04.DE and IUSQ.DE shifts across timeframes, from -0.05 (10 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS04.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
IS04.DE
IUSQ.DE
Сравнение IS04.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS04.DE | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.43 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 4.08 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 16.69 | -16.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS04.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 2.31 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.88 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.82 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.76 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок IS04.DE и IUSQ.DE
Максимальная просадка IS04.DE за все время составила -47.19%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS04.DE и IUSQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS04.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.19% | -33.60% | -13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -6.48% | -0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.47% | -21.25% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.05% | -21.25% | -18.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.19% | -33.60% | -13.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.69% | -0.55% | -43.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.89% | -4.19% | -17.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 1.59% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS04.DE и IUSQ.DE
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IS04.DE) составляет 2.47%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что IS04.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS04.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 3.03% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.52% | 8.26% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 11.47% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 13.94% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 15.02% | -0.33% |
Сравнение комиссий IS04.DE и IUSQ.DE
IS04.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUSQ.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS04.DE и IUSQ.DE
Дивидендная доходность IS04.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS04.DE iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.35% | 4.38% | 4.62% | 3.82% | 3.04% | 1.71% | 1.86% | 2.49% | 2.79% | 2.72% | 2.56% | 2.14% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS04.DE and IUSQ.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS04.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS04.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IUSQ.DE.
IS04.DE is categorized as Government Bonds, while IUSQ.DE is Global Equities. IS04.DE tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI). Their fees differ too: 0.07% for IS04.DE and 0.20% for IUSQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS04.DE и IUSQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор