PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS02.DE с JPBM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS02.DE с JPBM.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IS02.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)) and JPBM.DE (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - IS02.DE tracks the JP Morgan EMBI Global Core while JPBM.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS02.DE returned 3.02%/yr vs 2.50%/yr for JPBM.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IS02.DE charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for JPBM.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS02.DE и JPBM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS02.DE показывает доходность 5.97%, что значительно выше, чем у JPBM.DE с доходностью 5.47%.

IS02.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.85%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.21%
1 год
13.45%
3 года*
7.94%
5 лет*
3.02%
10 лет*
—

JPBM.DE

1 день
-0.43%
1 месяц
3.61%
С начала года
5.47%
6 месяцев
5.74%
1 год
12.80%
3 года*
6.13%
5 лет*
2.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS02.DE и JPBM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IS02.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)		5.97%1.10%11.83%6.71%-13.12%5.72%-0.46%
JPBM.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		5.47%0.87%7.74%5.71%-10.77%5.50%1.68%

Correlation

The correlation between IS02.DE and JPBM.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2020 г.

0.91

The correlation between IS02.DE and JPBM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

Часто сравнивают с IS02.DE:
IS02.DE с SPYIS02.DE с SYBM.DEIS02.DE с EM1C.DEIS02.DE с VGEM.DEIS02.DE с XUEE.DEIS02.DE с XUEM.DEIS02.DE с CEB0.DE
Часто сравнивают с JPBM.DE:
JPBM.DE с CEB0.DEJPBM.DE с VGEM.DEJPBM.DE с SEAD.DEJPBM.DE с JPGL.DEJPBM.DE с FRCK.DEJPBM.DE с JREU.DEJPBM.DE с BBUS.DE

Доходность на риск

IS02.DE vs. JPBM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS02.DE
Ранг доходности на риск IS02.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS02.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS02.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS02.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS02.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS02.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JPBM.DE
Ранг доходности на риск JPBM.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPBM.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPBM.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPBM.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPBM.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPBM.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS02.DE c JPBM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS02.DEJPBM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.15

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.12

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

4.16

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

12.20

+1.15

IS02.DE vs. JPBM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS02.DE на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPBM.DE равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS02.DE и JPBM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS02.DE и JPBM.DE

Максимальная просадка IS02.DE за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки JPBM.DE в -25.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS02.DE и JPBM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS02.DEJPBM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.21%

-25.94%

+9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-3.07%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

-12.49%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.21%

-14.10%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.43%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-9.28%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.05%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IS02.DE и JPBM.DE

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (IS02.DE) составляет 1.37%, в то время как у JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что IS02.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPBM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS02.DEJPBM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.55%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

4.13%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

5.93%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.54%

8.49%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

14.89%

-6.51%

Сравнение комиссий IS02.DE и JPBM.DE

IS02.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JPBM.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS02.DE и JPBM.DE

IS02.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPBM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IS02.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPBM.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		5.66%6.24%5.67%5.42%5.58%3.96%4.40%4.40%4.04%

Часто задаваемые вопросы

IS02.DE and JPBM.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPBM.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPBM.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for IS02.DE.

IS02.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core, while JPBM.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for IS02.DE and 0.39% for JPBM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS02.DE и JPBM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор