PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRSQX с PDDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRSQX с PDDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX).

IRSQX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. PDDDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IRSQX и PDDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRSQX и PDDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRSQX
Voya Target Retirement 2050 Fund		-1.67%20.71%15.32%20.47%-18.75%18.82%17.28%25.25%-9.37%20.14%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		0.77%10.40%15.97%9.52%-12.63%36.80%8.13%14.99%-4.65%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, IRSQX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у PDDDX с доходностью 0.77%.

IRSQX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
1.18%
1 год
19.65%
3 года*
15.61%
5 лет*
8.41%
10 лет*
10.65%

PDDDX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.33%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.81%
1 год
9.25%
3 года*
10.93%
5 лет*
10.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2050 Fund

Prudential Day One 2020 Fund

Часто сравнивают с IRSQX:
IRSQX с VOOIRSQX с FXAIXIRSQX с FRQKXIRSQX с INGIXIRSQX с SSFNXIRSQX с FIKFXIRSQX с FYTKX
Часто сравнивают с PDDDX:
PDDDX с FUTUPDDDX с FYTKXPDDDX с RFGTXPDDDX с TRRLXPDDDX с LINKXPDDDX с FHNDXPDDDX с FHFDX

Сравнение комиссий IRSQX и PDDDX

IRSQX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии PDDDX в 0.76%.

PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund
IRSQX
Voya Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

IRSQX vs. PDDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRSQX
Ранг доходности на риск IRSQX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSQX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSQX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSQX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSQX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSQX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PDDDX
Ранг доходности на риск PDDDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDDDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDDDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDDDX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDDDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRSQX c PDDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) и Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRSQXPDDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.03

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.83

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

8.88

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRSQX vs. PDDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRSQX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDDDX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRSQX и PDDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRSQXPDDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.43

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.77

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.78

-0.11

Корреляция

Корреляция между IRSQX и PDDDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRSQX и PDDDX

Дивидендная доходность IRSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.21%, что больше доходности PDDDX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRSQX
Voya Target Retirement 2050 Fund		16.21%15.94%1.93%1.89%6.50%20.41%2.18%4.80%7.33%6.29%1.94%0.44%
PDDDX
Prudential Day One 2020 Fund		4.02%4.05%19.73%3.22%8.41%28.05%1.91%3.76%3.05%0.86%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRSQX и PDDDX

Максимальная просадка IRSQX за все время составила -33.06%, что больше максимальной просадки PDDDX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSQX и PDDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRSQXPDDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-18.88%

-14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-5.29%

-6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.14%

-16.64%

-9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-2.60%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-3.06%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.09%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IRSQX и PDDDX

Voya Target Retirement 2050 Fund (IRSQX) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Prudential Day One 2020 Fund (PDDDX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что IRSQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRSQXPDDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

2.43%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

3.72%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

6.65%

+10.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

13.75%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

11.45%

+4.64%