PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRSPX с ISOLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRSPX с ISOLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRSPX (Voya Target Retirement 2045 Fund) and ISOLX (Voya Target In-Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds from Voya. Over the past 10 years, IRSPX returned 11.76%/yr vs 5.61%/yr for ISOLX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IRSPX charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for ISOLX.

Доходность

Сравнение доходности IRSPX и ISOLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2045 Fund (IRSPX) и Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRSPX показывает доходность 11.68%, что значительно выше, чем у ISOLX с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции IRSPX превзошли акции ISOLX по среднегодовой доходности: 11.76% против 5.61% соответственно.

IRSPX

1 день
-0.79%
1 месяц
3.69%
С начала года
11.68%
6 месяцев
12.37%
1 год
27.29%
3 года*
19.26%
5 лет*
9.93%
10 лет*
11.76%

ISOLX

1 день
-0.42%
1 месяц
1.54%
С начала года
4.85%
6 месяцев
5.18%
1 год
13.10%
3 года*
10.03%
5 лет*
4.13%
10 лет*
5.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRSPX и ISOLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRSPX
Voya Target Retirement 2045 Fund		11.68%20.26%14.80%20.14%-18.48%18.90%17.49%24.79%-9.02%20.77%
ISOLX
Voya Target In-Retirement Fund		4.85%11.96%7.03%11.13%-14.97%6.53%10.46%14.40%-2.96%9.49%

Correlation

The correlation between IRSPX and ISOLX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2012 г.

0.88

The correlation between IRSPX and ISOLX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2045 Fund

Voya Target In-Retirement Fund

Часто сравнивают с IRSPX:
IRSPX с FCTKXIRSPX с IIRLXIRSPX с IRSOXIRSPX с DRIJXIRSPX с IRLNXIRSPX с ATLAXIRSPX с FCQTX
Часто сравнивают с ISOLX:
ISOLX с FWLSXISOLX с FFBKXISOLX с DRIJXISOLX с FRQIXISOLX с LEXCXISOLX с LTIUXISOLX с LTRIX

Доходность на риск

IRSPX vs. ISOLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRSPX
Ранг доходности на риск IRSPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSPX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSPX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ISOLX
Ранг доходности на риск ISOLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISOLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISOLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISOLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISOLX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISOLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRSPX c ISOLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2045 Fund (IRSPX) и Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRSPXISOLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.63

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
4.06

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.52

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.25

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.32

14.84

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRSPX vs. ISOLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRSPX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISOLX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRSPX и ISOLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRSPXISOLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.86

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.90

-0.16

Просадки

Сравнение просадок IRSPX и ISOLX

Максимальная просадка IRSPX за все время составила -32.60%, что больше максимальной просадки ISOLX в -19.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSPX и ISOLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRSPXISOLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.60%

-19.02%

-13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-4.54%

-4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-6.37%

-8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-19.02%

-6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.60%

-19.02%

-13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.42%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-2.82%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.96%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IRSPX и ISOLX

Voya Target Retirement 2045 Fund (IRSPX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что IRSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISOLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRSPXISOLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.05%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

4.54%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

5.61%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

7.03%

+7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

6.58%

+9.21%

Сравнение комиссий IRSPX и ISOLX

IRSPX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ISOLX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRSPX и ISOLX

Дивидендная доходность IRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности ISOLX в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRSPX
Voya Target Retirement 2045 Fund		10.46%11.68%3.04%2.02%6.08%22.70%3.26%4.76%5.54%5.68%2.00%0.44%
ISOLX
Voya Target In-Retirement Fund		3.71%3.89%2.37%3.10%3.50%10.09%3.54%6.63%3.53%4.60%2.06%0.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IRSPX and ISOLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IRSPX has higher volatility (3.63%) compared to ISOLX (2.05%). In terms of maximum drawdown, IRSPX dropped -32.60% vs ISOLX's -19.02%.

ISOLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRSPX и ISOLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор