Сравнение IRSNX с IMCDX
IRSNX (Voya Target Retirement 2035 Fund) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both mutual funds - IRSNX is a Target Retirement Date fund managed by Voya, while IMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Voya. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. IRSNX charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности IRSNX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IRSNX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 10.11%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRSNX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSNX Voya Target Retirement 2035 Fund | 9.29% | 17.23% | 12.30% | 17.56% | -17.97% | 15.51% | 15.76% | 22.33% | -7.50% | 19.14% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Correlation
The correlation between IRSNX and IMCDX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2012 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRSNX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
IRSNX
IMCDX
Сравнение IRSNX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2035 Fund (IRSNX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSNX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSNX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IRSNX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRSNX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.52% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSNX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRSNX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.55% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | — | — |
Сравнение комиссий IRSNX и IMCDX
IRSNX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSNX и IMCDX
Дивидендная доходность IRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
IRSNX Voya Target Retirement 2035 Fund | 8.80% | 9.62% | 2.15% | 2.25% | 6.05% | 17.46% | 4.26% | 4.23% | 6.04% | 6.30% | 1.73% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
IRSNX and IMCDX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IRSNX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор