Сравнение IRSMX с IMCDX
IRSMX (Voya Target Retirement 2030 Fund) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both mutual funds - IRSMX is a Target Retirement Date fund managed by Voya, while IMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Voya. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IRSMX charges 0.23%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности IRSMX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IRSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 8.88%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRSMX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSMX Voya Target Retirement 2030 Fund | 7.99% | 15.34% | 10.71% | 15.66% | -17.50% | 13.44% | 14.49% | 20.69% | -6.80% | 17.34% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Correlation
The correlation between IRSMX and IMCDX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2012 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRSMX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
IRSMX
IMCDX
Сравнение IRSMX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2030 Fund (IRSMX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSMX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSMX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IRSMX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRSMX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.22% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSMX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRSMX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.35% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.90% | — | — |
Сравнение комиссий IRSMX и IMCDX
IRSMX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSMX и IMCDX
Дивидендная доходность IRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
IRSMX Voya Target Retirement 2030 Fund | 8.62% | 9.31% | 1.72% | 2.49% | 5.34% | 14.03% | 4.41% | 4.09% | 5.56% | 5.10% | 2.37% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
IRSMX and IMCDX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IRSMX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор