- ISIN
- US92913M7810
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 19 дек. 2012 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IRSMX
Voya Target Retirement 2030 Fund (IRSMX) прибавил 7.6% с начала года. Текущая цена акции IRSMX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IRSMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,361.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Target Retirement 2030 Fund (IRSMX) показал доход в 7.56% с начала года и 15.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRSMX составила 8.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Voya Target Retirement 2030 Fund
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- 7.56%
- С начала года
- 7.56%
- 1 год
- 15.62%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- 8.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 9.32%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность IRSMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 дек. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IRSMX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.50% | 1.25% | -4.60% | 5.91% | 3.06% | 0.00% | -0.46% | 7.56% | |||||
| 2025 | 2.18% | 0.44% | -2.42% | 0.15% | 3.23% | 3.42% | 0.63% | 2.10% | 2.40% | 1.40% | 0.26% | 0.71% | 15.34% |
| 2024 | 0.08% | 2.29% | 2.48% | -3.36% | 3.56% | 1.25% | 2.39% | 1.88% | 1.63% | -1.31% | 2.21% | -2.62% | 10.71% |
| 2023 | 6.01% | -2.79% | 2.42% | 0.79% | -0.78% | 3.51% | 2.20% | -1.99% | -3.72% | -2.37% | 7.28% | 4.80% | 15.66% |
| 2022 | -4.13% | -2.49% | 0.47% | -6.64% | 0.33% | -6.18% | 5.71% | -3.57% | -7.84% | 3.74% | 6.13% | -3.35% | -17.50% |
| 2021 | -0.43% | 1.81% | 1.35% | 3.37% | 1.02% | 1.14% | 0.93% | 1.71% | -3.11% | 3.67% | -1.48% | 2.91% | 13.44% |
Метрики бенчмарка
Voya Target Retirement 2030 Fund has an annualized alpha of 0.13%, beta of 0.63, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 24, 2012.
- This fund participated in 75.80% of S&P 500 Index downside but only 65.13% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.63 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.13%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 65.13%
- Участие в снижении
- 75.80%
Комиссия
Комиссия IRSMX составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IRSMX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Target Retirement 2030 Fund (IRSMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRSMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.23 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 9.69 | +2.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Target Retirement 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.30 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.30 | $1.30 | $0.23 | $0.30 | $0.58 | $1.94 | $0.61 | $0.52 | $0.61 | $0.63 | $0.26 | $0.04 |
Дивидендный доход | 8.65% | 9.31% | 1.72% | 2.49% | 5.34% | 14.03% | 4.41% | 4.09% | 5.56% | 5.10% | 2.37% | 0.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Target Retirement 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $1.30 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.94 | $1.94 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Target Retirement 2030 Fund показал максимальную просадку в 27.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Target Retirement 2030 Fund составляет 0.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -27.22%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.27%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.24%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 28d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.61%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 6mo 2d | 1y 3moапр. 2015 г. - авг. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.18%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| IRSMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.22% | -56.78% | +29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -9.10% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.18% | -18.90% | +8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | -25.43% | +2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.22% | -33.92% | +6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -1.66% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -10.71% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 2.09% | -0.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IRSMX
Добавьте Voya Target Retirement 2030 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IRSMX