PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IRSA.L с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRSA.L с SGLN.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

IRSA.L (iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IRSA.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa 20/35 Index, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IRSA.L returned 6.11%/yr vs 11.70%/yr for SGLN.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IRSA.L charges 0.65%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.

Доходность

Сравнение доходности IRSA.L и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) (IRSA.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IRSA.L торгуется в USD, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IRSA.L показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью -5.38%. За последние 10 лет акции IRSA.L уступали акциям SGLN.L по среднегодовой доходности: 6.11% против 11.70% соответственно.

IRSA.L

1 день
-1.05%
1 месяц
-4.86%
6 месяцев
-13.79%
С начала года
-8.47%
1 год
22.03%
3 года*
20.15%
5 лет*
10.32%
10 лет*
6.11%
Всё время*
5.08%

SGLN.L

1 день
1.59%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
-13.91%
С начала года
-5.38%
1 год
20.05%
3 года*
27.51%
5 лет*
17.52%
10 лет*
11.70%
Всё время*
3.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRSA.L и SGLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRSA.L
iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc)		-8.47%76.74%7.84%0.20%-3.75%3.99%-2.70%8.62%-24.11%34.90%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		-5.38%65.25%26.06%12.89%-0.12%-3.71%23.60%19.23%-1.55%11.36%

Correlation

The correlation between IRSA.L and SGLN.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г.

0.26

Over the past year, IRSA.L and SGLN.L have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc)

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с IRSA.L:
IRSA.L с ISAC.LIRSA.L с CSP1.LIRSA.L с EIMI.LIRSA.L с KSTR.LIRSA.L с VPAC.LIRSA.L с CNDX.LIRSA.L с IGLN.L
Часто сравнивают с SGLN.L:
SGLN.L с IGLN.LSGLN.L с GLDSGLN.L с IAUSGLN.L с SGLS.LSGLN.L с GLDW.LSGLN.L с GBSP.LSGLN.L с PHGP.L

Доходность на риск

IRSA.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRSA.L
Ранг доходности на риск IRSA.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSA.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSA.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSA.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSA.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSA.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRSA.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) (IRSA.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IRSA.LSGLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.78

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.15

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

0.81

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

1.90

+0.12

IRSA.L vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRSA.L на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGLN.L равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRSA.L и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRSA.L и SGLN.L

Максимальная просадка IRSA.L за все время составила -61.84%, что больше максимальной просадки SGLN.L в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSA.L и SGLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRSA.LSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.84%

-56.74%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.87%

-24.59%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-24.59%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.44%

-24.59%

-9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.84%

-24.59%

-37.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.87%

-23.22%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.86%

-32.94%

+15.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.88%

10.54%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IRSA.L и SGLN.L

iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) (IRSA.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) имеют волатильность 6.71% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRSA.LSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.73%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.34%

22.09%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.56%

25.68%

+6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.67%

22.89%

+5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.78%

18.88%

+10.90%

Сравнение комиссий IRSA.L и SGLN.L

IRSA.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRSA.L и SGLN.L

Ни IRSA.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IRSA.L and SGLN.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for IRSA.L.

IRSA.L is categorized as Emerging Markets Equities, while SGLN.L is Gold. IRSA.L tracks MSCI South Africa 20/35 Index, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.65% for IRSA.L and 0.12% for SGLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRSA.L и SGLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор