Сравнение IRSA.L с HKOD.L
IRSA.L (iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc)) and HKOD.L (HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IRSA.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa 20/35 Index, while HKOD.L is a Korea Equity fund tracking the MSCI Korea Capped Net Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IRSA.L returned 6.11%/yr vs 14.24%/yr for HKOD.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRSA.L charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for HKOD.L.
Доходность
Сравнение доходности IRSA.L и HKOD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRSA.L показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у HKOD.L с доходностью 67.79%. За последние 10 лет акции IRSA.L уступали акциям HKOD.L по среднегодовой доходности: 6.11% против 14.24% соответственно.
IRSA.L
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -4.86%
- 6 месяцев
- -13.79%
- С начала года
- -8.47%
- 1 год
- 22.03%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 6.11%
- Всё время*
- 5.08%
HKOD.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -23.66%
- 6 месяцев
- 44.75%
- С начала года
- 67.79%
- 1 год
- 136.29%
- 3 года*
- 38.16%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- 14.24%
- Всё время*
- 8.10%
Сравнение доходности по годам IRSA.L и HKOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSA.L iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) | -8.47% | 76.74% | 7.84% | 0.20% | -3.75% | 3.99% | -2.70% | 8.62% | -24.11% | 34.90% |
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 67.79% | 99.54% | -22.90% | 19.95% | -28.44% | -8.49% | 45.08% | 10.64% | -21.06% | 45.79% |
Correlation
The correlation between IRSA.L and HKOD.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2011 г. | 0.61 |
The correlation between IRSA.L and HKOD.L shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов IRSA.L и HKOD.L
Секторы
IRSA.L
HKOD.L
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
-
Промышленность
Здравоохранение
Энергетика
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
IRSA.L
HKOD.L
Сырьевые материалы
IRSA.L
HKOD.L
Коммуникационные услуги
IRSA.L
HKOD.L
Потребительский циклический сектор
IRSA.L
HKOD.L
Потребительский защитный сектор
IRSA.L
HKOD.L
Недвижимость
IRSA.L
HKOD.L
-
Промышленность
IRSA.L
HKOD.L
Здравоохранение
IRSA.L
HKOD.L
Энергетика
IRSA.L
-
HKOD.L
Технологии
IRSA.L
-
HKOD.L
Коммунальные услуги
IRSA.L
-
HKOD.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRSA.L vs. HKOD.L — Ранг доходности на риск
IRSA.L
HKOD.L
Сравнение IRSA.L c HKOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) (IRSA.L) и HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRSA.L | HKOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.44 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 5.28 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 16.81 | -14.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRSA.L и HKOD.L
Максимальная просадка IRSA.L за все время составила -61.84%, что больше максимальной просадки HKOD.L в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSA.L и HKOD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRSA.L | HKOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.84% | -50.54% | -11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.87% | -25.67% | +2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -29.48% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.44% | -47.65% | +13.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.84% | -50.54% | -11.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.87% | -25.15% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.86% | -18.79% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.88% | 8.07% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSA.L и HKOD.L
Текущая волатильность для iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) (IRSA.L) составляет 6.71%, в то время как у HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) (HKOD.L) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что IRSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HKOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRSA.L | HKOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 19.74% | -13.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.34% | 41.30% | -13.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.56% | 45.26% | -12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.67% | 29.73% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.78% | 26.98% | +2.80% |
Сравнение комиссий IRSA.L и HKOD.L
IRSA.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HKOD.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSA.L и HKOD.L
IRSA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HKOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKOD.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (Dist) | 0.44% | 0.68% | 1.54% | 1.08% | 0.72% | 0.61% | 0.02% | 0.29% | 0.56% | 0.10% |
IRSA.L iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRSA.L and HKOD.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HKOD.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HKOD.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for IRSA.L.
IRSA.L is categorized as Emerging Markets Equities, while HKOD.L is Korea Equity. IRSA.L tracks MSCI South Africa 20/35 Index, while HKOD.L tracks MSCI Korea Capped Net Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.65% for IRSA.L and 0.50% for HKOD.L.
Подберите оптимальное распределение для IRSA.L и HKOD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор