Сравнение IRCZX с HRIIX
IRCZX (AB International Small Cap Portfolio) and HRIIX (Hood River International Opportunity Fund Investor Class) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past year, IRCZX returned 21.56% vs 65.29% for HRIIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRCZX charges 1.07%/yr vs 1.51%/yr for HRIIX.
Доходность
Сравнение доходности IRCZX и HRIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRCZX показывает доходность 12.47%, что значительно ниже, чем у HRIIX с доходностью 30.19%.
IRCZX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 7.28%
- С начала года
- 12.47%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 8.82%
HRIIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -9.18%
- 6 месяцев
- 16.68%
- С начала года
- 30.19%
- 1 год
- 65.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRCZX и HRIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IRCZX AB International Small Cap Portfolio | 12.47% | 34.96% | 7.69% | 13.41% |
HRIIX Hood River International Opportunity Fund Investor Class | 30.19% | 42.94% | 19.95% | 20.39% |
Correlation
The correlation between IRCZX and HRIIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between IRCZX and HRIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRCZX vs. HRIIX — Ранг доходности на риск
IRCZX
HRIIX
Сравнение IRCZX c HRIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Small Cap Portfolio (IRCZX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRCZX | HRIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.40 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 4.86 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 15.86 | -8.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRCZX и HRIIX
Максимальная просадка IRCZX за все время составила -44.50%, что больше максимальной просадки HRIIX в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRCZX и HRIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRCZX | HRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.50% | -24.78% | -19.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -13.78% | +2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -12.91% | +9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -3.59% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 4.21% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRCZX и HRIIX
Текущая волатильность для AB International Small Cap Portfolio (IRCZX) составляет 5.82%, в то время как у Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что IRCZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRCZX | HRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 10.46% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | 23.17% | -9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 27.15% | -11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 23.24% | -7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 23.24% | -7.19% |
Сравнение комиссий IRCZX и HRIIX
IRCZX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии HRIIX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRCZX и HRIIX
Дивидендная доходность IRCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности HRIIX в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRIIX Hood River International Opportunity Fund Investor Class | 4.42% | 5.76% | 0.03% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRCZX AB International Small Cap Portfolio | 13.73% | 15.44% | 2.70% | 2.95% | 1.07% | 3.88% | 1.14% | 1.96% | 10.24% | 3.79% | 2.72% |
Часто задаваемые вопросы
IRCZX and HRIIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRIIX has higher volatility (10.46%) compared to IRCZX (5.82%). In terms of maximum drawdown, IRCZX dropped -44.50% vs HRIIX's -24.78%.
HRIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRCZX и HRIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор