Сравнение IRCZX с AWF
IRCZX (AB International Small Cap Portfolio) and AWF (AllianceBernstein Global High Income Closed Fund) are both mutual funds - IRCZX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by AllianceBernstein, while AWF is a High Yield Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, IRCZX returned 8.82%/yr vs 5.41%/yr for AWF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IRCZX charges 1.07%/yr vs 1.00%/yr for AWF.
Доходность
Сравнение доходности IRCZX и AWF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRCZX показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у AWF с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции IRCZX превзошли акции AWF по среднегодовой доходности: 8.82% против 5.41% соответственно.
IRCZX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 7.28%
- С начала года
- 12.47%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 8.82%
AWF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -0.44%
- С начала года
- -1.22%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.41%
Сравнение доходности по годам IRCZX и AWF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRCZX AB International Small Cap Portfolio | 12.47% | 34.96% | 7.69% | 13.19% | -20.89% | 12.49% | 8.23% | 19.37% | -17.67% | 32.14% |
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | -1.22% | 7.54% | 14.30% | 18.37% | -16.62% | 9.95% | 4.40% | 23.40% | -11.35% | 7.77% |
Correlation
The correlation between IRCZX and AWF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRCZX vs. AWF — Ранг доходности на риск
IRCZX
AWF
Сравнение IRCZX c AWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Small Cap Portfolio (IRCZX) и AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRCZX | AWF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.99 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.11 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | -0.24 | +7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRCZX и AWF
Максимальная просадка IRCZX за все время составила -44.50%, что меньше максимальной просадки AWF в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRCZX и AWF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRCZX | AWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.50% | -55.54% | +11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -10.19% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.74% | -11.12% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.68% | -25.25% | -9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.50% | -40.12% | -4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -5.34% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -12.28% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 4.65% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRCZX и AWF
AB International Small Cap Portfolio (IRCZX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с AllianceBernstein Global High Income Closed Fund (AWF) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что IRCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRCZX | AWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 2.10% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.83% | 7.48% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.72% | 8.85% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 12.10% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 15.18% | +0.87% |
Сравнение комиссий IRCZX и AWF
IRCZX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AWF в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRCZX и AWF
Дивидендная доходность IRCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности AWF в 7.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWF AllianceBernstein Global High Income Closed Fund | 7.74% | 7.81% | 7.47% | 7.33% | 10.30% | 6.48% | 6.68% | 6.62% | 7.97% | 6.03% | 7.73% | 10.28% |
IRCZX AB International Small Cap Portfolio | 13.73% | 15.44% | 2.70% | 2.95% | 1.07% | 3.88% | 1.14% | 1.96% | 10.24% | 3.79% | 2.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRCZX and AWF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRCZX has higher volatility (5.82%) compared to AWF (2.10%). In terms of maximum drawdown, IRCZX dropped -44.50% vs AWF's -55.54%.
IRCZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRCZX и AWF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор