Сравнение IRCP.L с SEUC.L
IRCP.L (iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) and SEUC.L (SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - IRCP.L tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index while SEUC.L tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IRCP.L returned 1.57%/yr vs 0.85%/yr for SEUC.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IRCP.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for SEUC.L.
Доходность
Сравнение доходности IRCP.L и SEUC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRCP.L показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у SEUC.L с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции IRCP.L превзошли акции SEUC.L по среднегодовой доходности: 1.57% против 0.85% соответственно.
IRCP.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 1.57%
SEUC.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.50%
- С начала года
- 0.63%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- 3.58%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 0.85%
Сравнение доходности по годам IRCP.L и SEUC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRCP.L iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1.43% | 4.21% | 6.47% | 5.14% | -2.74% | -0.24% | 0.84% | 4.00% | -3.63% | 1.46% |
SEUC.L SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | 0.63% | 3.03% | 4.21% | 4.17% | -3.54% | -0.27% | 0.20% | 0.80% | -0.55% | 0.08% |
Correlation
The correlation between IRCP.L and SEUC.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2013 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRCP.L vs. SEUC.L — Ранг доходности на риск
IRCP.L
SEUC.L
Сравнение IRCP.L c SEUC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IRCP.L) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRCP.L | SEUC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 1.83 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 7.11 | +4.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRCP.L и SEUC.L
Максимальная просадка IRCP.L за все время составила -14.44%, что больше максимальной просадки SEUC.L в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRCP.L и SEUC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRCP.L | SEUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.44% | -7.84% | -6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -0.83% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.96% | -0.83% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.06% | -4.88% | -2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.44% | -7.84% | -6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.30% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -0.64% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.21% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRCP.L и SEUC.L
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IRCP.L) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SEUC.L) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что IRCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEUC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRCP.L | SEUC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.25% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 0.96% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 1.07% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 1.39% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 2.16% | +1.63% |
Сравнение комиссий IRCP.L и SEUC.L
IRCP.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SEUC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRCP.L и SEUC.L
Дивидендная доходность IRCP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности SEUC.L в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRCP.L iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 2.58% | 2.91% | 3.70% | 2.52% | 0.43% | 0.70% | 0.82% | 0.92% | 0.58% | 0.71% | 1.35% | 1.47% |
SEUC.L SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | 2.96% | 3.05% | 2.59% | 1.27% | 0.19% | 0.30% | 0.23% | 0.17% | 0.11% | 0.28% | 0.50% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
IRCP.L and SEUC.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEUC.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEUC.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IRCP.L.
IRCP.L tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index, while SEUC.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for IRCP.L and 0.20% for SEUC.L.
Подберите оптимальное распределение для IRCP.L и SEUC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор