Сравнение IRCP.L с JR15.L
IRCP.L (iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) and JR15.L (JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc)) are both European Corporate Bonds funds. IRCP.L is passively managed, while JR15.L is actively managed. Over the past 5 years, IRCP.L returned 2.73%/yr vs 1.11%/yr for JR15.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. IRCP.L charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for JR15.L.
Доходность
Сравнение доходности IRCP.L и JR15.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRCP.L показывает доходность 1.43%, что значительно выше, чем у JR15.L с доходностью 0.45%.
IRCP.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 1.57%
JR15.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.24%
- С начала года
- 0.45%
- 1 год
- 1.52%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRCP.L и JR15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRCP.L iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 1.43% | 4.21% | 6.47% | 5.14% | -2.74% | -0.24% | 0.84% | 4.00% | 0.12% |
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | 0.45% | 3.45% | 4.35% | 6.21% | -7.76% | -0.38% | 0.84% | 2.40% | 0.22% |
Correlation
The correlation between IRCP.L and JR15.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2018 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRCP.L vs. JR15.L — Ранг доходности на риск
IRCP.L
JR15.L
Сравнение IRCP.L c JR15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IRCP.L) и JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRCP.L | JR15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 0.77 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 2.77 | +9.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRCP.L и JR15.L
Максимальная просадка IRCP.L за все время составила -14.44%, что больше максимальной просадки JR15.L в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRCP.L и JR15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRCP.L | JR15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.44% | -10.19% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -1.97% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.96% | -1.97% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.06% | -10.19% | +3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.57% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -2.18% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 0.55% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRCP.L и JR15.L
iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (IRCP.L) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) (JR15.L) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что IRCP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JR15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRCP.L | JR15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 0.51% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 1.80% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 1.95% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 2.56% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 3.11% | +0.68% |
Сравнение комиссий IRCP.L и JR15.L
IRCP.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JR15.L в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRCP.L и JR15.L
Дивидендная доходность IRCP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как JR15.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRCP.L iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 2.58% | 2.91% | 3.70% | 2.52% | 0.43% | 0.70% | 0.82% | 0.92% | 0.58% | 0.71% | 1.35% | 1.47% |
JR15.L JPM EUR 1-5 Year IG Corporate Bond Active UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRCP.L and JR15.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JR15.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JR15.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for IRCP.L.
They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for IRCP.L and 0.04% for JR15.L.
Подберите оптимальное распределение для IRCP.L и JR15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор