Сравнение IQSS.L с USPA.L
IQSS.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) and USPA.L (Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IQSS.L is a ESG fund actively managed by Invesco, while USPA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG Index. IQSS.L is actively managed, while USPA.L is passively managed. Over the past year, IQSS.L returned 29.03% vs 16.65% for USPA.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IQSS.L charges 0.60%/yr vs 0.07%/yr for USPA.L.
Доходность
Сравнение доходности IQSS.L и USPA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQSS.L торгуется в GBp, в то время как USPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USPA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQSS.L показывает доходность 15.17%, что значительно выше, чем у USPA.L с доходностью 6.57%.
IQSS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- 12.19%
- С начала года
- 15.17%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPA.L
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.60%
- 6 месяцев
- 6.09%
- С начала года
- 6.57%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQSS.L и USPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQSS.L Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 15.17% | 14.30% | 6.63% |
USPA.L Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 6.57% | 7.51% | 9.37% |
Correlation
The correlation between IQSS.L and USPA.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between IQSS.L and USPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSS.L vs. USPA.L — Ранг доходности на риск
IQSS.L
USPA.L
Сравнение IQSS.L c USPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSS.L | USPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.24 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 1.58 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.51 | 4.81 | +12.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSS.L и USPA.L
Максимальная просадка IQSS.L за все время составила -18.91%, что меньше максимальной просадки USPA.L в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSS.L и USPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSS.L | USPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.91% | -20.72% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -10.49% | +3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -2.40% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -4.11% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 3.45% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSS.L и USPA.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) (USPA.L) имеют волатильность 3.77% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSS.L | USPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 3.81% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 9.98% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 12.58% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 16.09% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 16.06% | -1.95% |
Сравнение комиссий IQSS.L и USPA.L
IQSS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USPA.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSS.L и USPA.L
Ни IQSS.L, ни USPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IQSS.L and USPA.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USPA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.60% for IQSS.L.
IQSS.L is categorized as ESG, while USPA.L is S&P 500. They also come from different issuers: Invesco and Franklin. Their fees differ too: 0.60% for IQSS.L and 0.07% for USPA.L.
Подберите оптимальное распределение для IQSS.L и USPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор