PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSS.L с SGLS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IQSS.L с SGLS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L).

IQSS.L и SGLS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IQSS.L - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 сент. 2022 г.. SGLS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IQSS.L и SGLS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IQSS.L и SGLS.L

2026 (YTD)20252024
IQSS.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		1.40%14.30%6.63%
SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC		10.32%64.22%8.65%

Доходность по периодам

С начала года, IQSS.L показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у SGLS.L с доходностью 10.32%.

IQSS.L

1 день
2.55%
1 месяц
-2.88%
С начала года
1.40%
6 месяцев
6.70%
1 год
20.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGLS.L

1 день
3.51%
1 месяц
-9.97%
С начала года
10.32%
6 месяцев
22.83%
1 год
50.63%
3 года*
32.51%
5 лет*
21.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

Часто сравнивают с IQSS.L:
IQSS.L с ACWI.LIQSS.L с DFNG.LIQSS.L с XWQS.LIQSS.L с AVSG.LIQSS.L с V3NM.LIQSS.L с XDEV.LIQSS.L с FWRG.L
Часто сравнивают с SGLS.L:
SGLS.L с SGLN.LSGLS.L с SGLP.LSGLS.L с GBSP.LSGLS.L с IGLDSGLS.L с GLDSGLS.L с GJGB.LSGLS.L с SMH

Сравнение комиссий IQSS.L и SGLS.L

IQSS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SGLS.L в 0.34%.

IQSS.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc
SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

Доходность на риск

IQSS.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSS.L
Ранг доходности на риск IQSS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSS.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSS.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSS.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSS.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSS.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SGLS.L
Ранг доходности на риск SGLS.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLS.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLS.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSS.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSS.LSGLS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.94

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.41

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

2.83

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.78

11.03

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSS.L vs. SGLS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSS.L на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGLS.L равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSS.L и SGLS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSS.LSGLS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.94

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.03

-0.12

Корреляция

Корреляция между IQSS.L и SGLS.L составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSS.L и SGLS.L

Ни IQSS.L, ни SGLS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IQSS.L и SGLS.L

Максимальная просадка IQSS.L за все время составила -18.91%, что меньше максимальной просадки SGLS.L в -21.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSS.L и SGLS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IQSS.LSGLS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.91%

-21.94%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-17.93%

+7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-10.03%

+6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-6.78%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

4.60%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSS.L и SGLS.L

Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSS.L) составляет 5.04%, в то время как у Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) волатильность равна 11.86%. Это указывает на то, что IQSS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IQSS.LSGLS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

11.86%

-6.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

22.18%

-13.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.01%

25.94%

-10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

17.90%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

18.20%

-3.87%