PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IQSE.DE с XDEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSE.DE с XDEM.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IQSE.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc) and XDEM.DE (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - IQSE.DE is a Global Equities fund actively managed by Invesco, while XDEM.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. IQSE.DE is actively managed, while XDEM.DE is passively managed. Over the past 5 years, IQSE.DE returned 13.41%/yr vs 13.15%/yr for XDEM.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQSE.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for XDEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQSE.DE и XDEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSE.DE показывает доходность 13.82%, что значительно ниже, чем у XDEM.DE с доходностью 17.77%.

IQSE.DE

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
11.60%
С начала года
13.82%
1 год
27.68%
3 года*
21.30%
5 лет*
13.41%
10 лет*
—

XDEM.DE

1 день
-1.69%
1 месяц
-6.97%
6 месяцев
13.50%
С начала года
17.77%
1 год
26.04%
3 года*
23.96%
5 лет*
13.15%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSE.DE и XDEM.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSE.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc		13.82%19.02%24.13%22.41%-14.80%26.85%6.30%6.70%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		17.77%8.09%38.22%8.18%-13.65%24.74%16.54%4.09%

Correlation

The correlation between IQSE.DE and XDEM.DE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г.

0.76

The correlation between IQSE.DE and XDEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IQSE.DE:
IQSE.DE с MVEW.DEIQSE.DE с SXR0.DEIQSE.DE с CBUG.DEIQSE.DE с XDEB.DEIQSE.DE с ISPA.DEIQSE.DE с MWOL.DEIQSE.DE с D500.DE
Часто сравнивают с XDEM.DE:
XDEM.DE с IWFM.LXDEM.DE с XDEQ.DEXDEM.DE с IS3S.DEXDEM.DE с XDEM.LXDEM.DE с XDWD.DEXDEM.DE с VOOXDEM.DE с VWRL.AS

Доходность на риск

IQSE.DE vs. XDEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSE.DE
Ранг доходности на риск IQSE.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSE.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSE.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSE.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSE.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XDEM.DE
Ранг доходности на риск XDEM.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEM.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEM.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEM.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEM.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEM.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSE.DE c XDEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQSE.DEXDEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.35

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.01

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.63

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

9.37

+4.93

IQSE.DE vs. XDEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSE.DE на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа XDEM.DE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSE.DE и XDEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSE.DE и XDEM.DE

Максимальная просадка IQSE.DE за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки XDEM.DE в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSE.DE и XDEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSE.DEXDEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-30.94%

-2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-9.86%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-23.51%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-23.51%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-9.86%

+8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-7.37%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.77%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSE.DE и XDEM.DE

Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) составляет 3.49%, в то время как у Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что IQSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSE.DEXDEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

8.34%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

16.56%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

19.33%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

17.78%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

18.25%

-0.69%

Сравнение комиссий IQSE.DE и XDEM.DE

IQSE.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XDEM.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSE.DE и XDEM.DE

Ни IQSE.DE, ни XDEM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IQSE.DE and XDEM.DE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IQSE.DE.

IQSE.DE is categorized as Global Equities, while XDEM.DE is Momentum. They also come from different issuers: Invesco and DWS. Their fees differ too: 0.30% for IQSE.DE and 0.25% for XDEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSE.DE и XDEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор