PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IQSE.DE с SMLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IQSE.DE и SMLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSE.DE показывает доходность 13.82%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 24.99%.


IQSE.DE

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
11.60%
С начала года
13.82%
1 год
27.68%
3 года*
21.30%
5 лет*
13.41%
10 лет*

SMLD.DE

1 день
0.45%
1 месяц
7.83%
6 месяцев
16.72%
С начала года
24.99%
1 год
20.87%
3 года*
16.99%
5 лет*
19.56%
10 лет*
6.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSE.DE и SMLD.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSE.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc
13.82%19.02%24.13%22.41%-14.80%26.85%6.30%6.70%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
24.99%-8.84%28.79%15.50%39.45%46.81%-37.59%-10.32%

Correlation

The correlation between IQSE.DE and SMLD.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г.

0.33

The correlation between IQSE.DE and SMLD.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

IQSE.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IQSE.DE
Ранг доходности на риск IQSE.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSE.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSE.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSE.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSE.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина

SMLD.DE
Ранг доходности на риск SMLD.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLD.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLD.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLD.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSE.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IQSE.DESMLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

2.15

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

4.71

+9.59

IQSE.DE vs. SMLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSE.DE на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа SMLD.DE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSE.DE и SMLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSE.DE и SMLD.DE

Максимальная просадка IQSE.DE за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -83.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSE.DE и SMLD.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IQSE.DESMLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-83.65%

+49.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-9.68%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-22.99%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-22.99%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-0.07%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-33.91%

+28.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

4.42%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSE.DE и SMLD.DE

Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) составляет 3.49%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что IQSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IQSE.DESMLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.70%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

12.95%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

16.61%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

20.27%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.56%

29.07%

-11.51%

Сравнение комиссий IQSE.DE и SMLD.DE

IQSE.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSE.DE и SMLD.DE

IQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQSE.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
7.43%8.45%7.99%8.81%8.09%8.24%11.54%9.90%9.70%8.60%7.76%9.80%

Часто задаваемые вопросы


IQSE.DE and SMLD.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IQSE.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQSE.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.

IQSE.DE is categorized as Global Equities, while SMLD.DE is Energy Equities. Their fees differ too: 0.30% for IQSE.DE and 0.50% for SMLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSE.DE и SMLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор