Сравнение IQSE.DE с SMLD.DE
IQSE.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - IQSE.DE is a Global Equities fund actively managed by Invesco, while SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite. IQSE.DE is actively managed, while SMLD.DE is passively managed. Over the past 5 years, IQSE.DE returned 13.41%/yr vs 19.56%/yr for SMLD.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. IQSE.DE charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQSE.DE и SMLD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQSE.DE показывает доходность 13.82%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 24.99%.
IQSE.DE
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- 11.60%
- С начала года
- 13.82%
- 1 год
- 27.68%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- —
SMLD.DE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 7.83%
- 6 месяцев
- 16.72%
- С начала года
- 24.99%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 19.56%
- 10 лет*
- 6.39%
Сравнение доходности по годам IQSE.DE и SMLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSE.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc | 13.82% | 19.02% | 24.13% | 22.41% | -14.80% | 26.85% | 6.30% | 6.70% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 24.99% | -8.84% | 28.79% | 15.50% | 39.45% | 46.81% | -37.59% | -10.32% |
Correlation
The correlation between IQSE.DE and SMLD.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г. | 0.33 |
The correlation between IQSE.DE and SMLD.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSE.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск
IQSE.DE
SMLD.DE
Сравнение IQSE.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSE.DE | SMLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.22 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.15 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.30 | 4.71 | +9.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSE.DE и SMLD.DE
Максимальная просадка IQSE.DE за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -83.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSE.DE и SMLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSE.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -83.65% | +49.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -9.68% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -22.99% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -22.99% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -0.07% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -33.91% | +28.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 4.42% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSE.DE и SMLD.DE
Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) составляет 3.49%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что IQSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSE.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 3.70% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 12.95% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 16.61% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 20.27% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 29.07% | -11.51% |
Сравнение комиссий IQSE.DE и SMLD.DE
IQSE.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSE.DE и SMLD.DE
IQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSE.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.43% | 8.45% | 7.99% | 8.81% | 8.09% | 8.24% | 11.54% | 9.90% | 9.70% | 8.60% | 7.76% | 9.80% |
Часто задаваемые вопросы
IQSE.DE and SMLD.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQSE.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQSE.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.
IQSE.DE is categorized as Global Equities, while SMLD.DE is Energy Equities. Their fees differ too: 0.30% for IQSE.DE and 0.50% for SMLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQSE.DE и SMLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор