PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSA.L с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSA.L с VWRA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSA.L (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both Global Equities funds. IQSA.L is actively managed, while VWRA.L is passively managed. Over the past 5 years, IQSA.L returned 14.40%/yr vs 11.25%/yr for VWRA.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IQSA.L charges 0.30%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.

Доходность

Сравнение доходности IQSA.L и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSA.L показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у VWRA.L с доходностью 11.59%.

IQSA.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.34%
С начала года
14.07%
6 месяцев
16.56%
1 год
30.89%
3 года*
25.43%
5 лет*
14.40%
10 лет*
—

VWRA.L

1 день
-0.08%
1 месяц
4.27%
С начала года
11.59%
6 месяцев
13.04%
1 год
28.67%
3 года*
21.09%
5 лет*
11.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSA.L и VWRA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSA.L
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		14.07%22.67%22.82%24.38%-14.01%24.96%10.21%12.52%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		11.59%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%13.15%

Correlation

The correlation between IQSA.L and VWRA.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2019 г.

0.94

The correlation between IQSA.L and VWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IQSA.L и VWRA.L

Секторы
IQSA.L
VWRA.L

Технологии

33.0%
31.1%

Финансовые услуги

21.2%
16.0%

Промышленность

13.3%
9.8%

Коммуникационные услуги

11.3%
9.1%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.1%

Здравоохранение

7.3%
8.2%

Сырьевые материалы

3.7%
3.3%

Потребительский защитный сектор

1.8%
4.8%

Коммунальные услуги

0.3%
2.7%

Недвижимость

0.3%
1.4%

Энергетика

-

4.3%

Технологии

IQSA.L
33.0%
VWRA.L
31.1%

Финансовые услуги

IQSA.L
21.2%
VWRA.L
16.0%

Промышленность

IQSA.L
13.3%
VWRA.L
9.8%

Коммуникационные услуги

IQSA.L
11.3%
VWRA.L
9.1%

Потребительский циклический сектор

IQSA.L
7.9%
VWRA.L
9.1%

Здравоохранение

IQSA.L
7.3%
VWRA.L
8.2%

Сырьевые материалы

IQSA.L
3.7%
VWRA.L
3.3%

Потребительский защитный сектор

IQSA.L
1.8%
VWRA.L
4.8%

Коммунальные услуги

IQSA.L
0.3%
VWRA.L
2.7%

Недвижимость

IQSA.L
0.3%
VWRA.L
1.4%

Энергетика

IQSA.L

-

VWRA.L
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с IQSA.L:
IQSA.L с PQVG.LIQSA.L с SPYI.DEIQSA.L с SWDA.LIQSA.L с QWLDIQSA.L с IMID.LIQSA.L с VOOIQSA.L с NTSX
Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L

Доходность на риск

IQSA.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSA.L
Ранг доходности на риск IQSA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSA.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSA.LVWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.31

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.42

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

3.25

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

13.63

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSA.L vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSA.L на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRA.L равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSA.L и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSA.LVWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.31

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.73

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.78

+0.14

Просадки

Сравнение просадок IQSA.L и VWRA.L

Максимальная просадка IQSA.L за все время составила -34.64%, примерно равная максимальной просадке VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.L и VWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSA.LVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.64%

-33.62%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-8.78%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.00%

-16.26%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-26.06%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.75%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-5.39%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.10%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSA.L и VWRA.L

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) имеют волатильность 4.00% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSA.LVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.87%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

9.78%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

12.36%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

15.36%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

17.28%

+0.86%

Сравнение комиссий IQSA.L и VWRA.L

IQSA.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWRA.L в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSA.L и VWRA.L

Ни IQSA.L, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IQSA.L and VWRA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VWRA.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRA.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for IQSA.L.

They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for IQSA.L and 0.22% for VWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSA.L и VWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор