Сравнение IQSA.DE с LBS.TO
IQSA.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) is Global Equities fund actively managed by Invesco, while LBS.TO (Life & Banc Split Corp.) is a stock. Over the past 5 years, IQSA.DE returned 15.45%/yr vs 23.98%/yr for LBS.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IQSA.DE и LBS.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQSA.DE торгуется в EUR, в то время как LBS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LBS.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQSA.DE показывает доходность 14.81%, что значительно ниже, чем у LBS.TO с доходностью 28.19%.
IQSA.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.49%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 16.12%
- 1 год
- 28.39%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- —
LBS.TO
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 28.19%
- 6 месяцев
- 38.30%
- 1 год
- 88.79%
- 3 года*
- 37.18%
- 5 лет*
- 23.98%
- 10 лет*
- 20.45%
Сравнение доходности по годам IQSA.DE и LBS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSA.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 14.81% | 9.64% | 29.92% | 20.24% | -9.32% | 35.68% | 0.13% | 13.13% |
LBS.TO Life & Banc Split Corp. | 28.19% | 52.37% | 30.39% | 4.93% | -3.64% | 72.92% | -10.75% | 15.02% |
Correlation
The correlation between IQSA.DE and LBS.TO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2019 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSA.DE vs. LBS.TO — Ранг доходности на риск
IQSA.DE
LBS.TO
Сравнение IQSA.DE c LBS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) и Life & Banc Split Corp. (LBS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQSA.DE | LBS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.76 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 6.91 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.23 | 33.05 | -14.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQSA.DE | LBS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 4.31 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.93 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.52 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок IQSA.DE и LBS.TO
Максимальная просадка IQSA.DE за все время составила -34.11%, что меньше максимальной просадки LBS.TO в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.DE и LBS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSA.DE | LBS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.11% | -65.81% | +31.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -12.92% | +6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.35% | -34.99% | +13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.35% | -42.53% | +21.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.06% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -12.02% | +7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.70% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSA.DE и LBS.TO
Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) составляет 3.32%, в то время как у Life & Banc Split Corp. (LBS.TO) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что IQSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSA.DE | LBS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 4.35% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.85% | 17.22% | -8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 20.71% | -8.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 25.84% | -11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 39.15% | -22.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSA.DE и LBS.TO
IQSA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LBS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSA.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LBS.TO Life & Banc Split Corp. | 8.10% | 9.34% | 13.29% | 15.23% | 13.89% | 11.89% | 5.56% | 15.06% | 17.96% | 12.05% | 12.35% | 14.91% |
Часто задаваемые вопросы
IQSA.DE and LBS.TO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IQSA.DE и LBS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор