Сравнение IQSA.DE с JCL0.DE
IQSA.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) and JCL0.DE (Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - IQSA.DE is a Global Equities fund actively managed by Invesco, while JCL0.DE is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past year, IQSA.DE returned 34.22% vs 3.22% for JCL0.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IQSA.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for JCL0.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQSA.DE и JCL0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQSA.DE показывает доходность 17.73%, что значительно выше, чем у JCL0.DE с доходностью 1.43%.
IQSA.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 17.73%
- 6 месяцев
- 18.41%
- 1 год
- 34.22%
- 3 года*
- 22.76%
- 5 лет*
- 15.57%
- 10 лет*
- —
JCL0.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQSA.DE и JCL0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQSA.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 17.73% | 9.64% | -0.99% |
JCL0.DE Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc | 1.43% | 3.57% | 0.07% |
Correlation
The correlation between IQSA.DE and JCL0.DE is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSA.DE vs. JCL0.DE — Ранг доходности на риск
IQSA.DE
JCL0.DE
Сравнение IQSA.DE c JCL0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) и Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc (JCL0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSA.DE | JCL0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.79 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.50 | 7.06 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.71 | 38.28 | -15.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSA.DE и JCL0.DE
Максимальная просадка IQSA.DE за все время составила -34.12%, что больше максимальной просадки JCL0.DE в -0.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.DE и JCL0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSA.DE | JCL0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.12% | -0.70% | -33.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -0.45% | -5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.04% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -0.08% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 0.08% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSA.DE и JCL0.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF EUR Acc (JCL0.DE) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что IQSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCL0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSA.DE | JCL0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | 0.28% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 0.79% | +8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.40% | 0.97% | +11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 1.26% | +13.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 1.26% | +15.97% |
Сравнение комиссий IQSA.DE и JCL0.DE
IQSA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JCL0.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSA.DE и JCL0.DE
Ни IQSA.DE, ни JCL0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IQSA.DE and JCL0.DE have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JCL0.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JCL0.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IQSA.DE.
IQSA.DE is categorized as Global Equities, while JCL0.DE is CLO. They also come from different issuers: Invesco and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.30% for IQSA.DE and 0.25% for JCL0.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQSA.DE и JCL0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор