PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSA.DE с CLOD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSA.DE с CLOD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQSA.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) and CLOD.DE (Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - IQSA.DE is a Global Equities fund actively managed by Invesco, while CLOD.DE is a CLO fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past year, IQSA.DE returned 28.39% vs 3.40% for CLOD.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. IQSA.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for CLOD.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQSA.DE и CLOD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist (CLOD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSA.DE показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у CLOD.DE с доходностью 1.46%.

IQSA.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.49%
С начала года
14.81%
6 месяцев
16.12%
1 год
28.39%
3 года*
22.03%
5 лет*
15.45%
10 лет*
—

CLOD.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.68%
1 год
3.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSA.DE и CLOD.DE

2026 (YTD)2025
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		14.81%4.97%
CLOD.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist		1.46%2.50%

Correlation

The correlation between IQSA.DE and CLOD.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с IQSA.DE:
IQSA.DE с IQDGIQSA.DE с SPPY.DEIQSA.DE с GSPX.LIQSA.DE с XZMU.DEIQSA.DE с JREE.DEIQSA.DE с EPRA.LIQSA.DE с QGRW
Часто сравнивают с CLOD.DE:
CLOD.DE с LAAA.DECLOD.DE с SPPC.DECLOD.DE с CHSJ.DECLOD.DE с JCL0.DECLOD.DE с JAAE.DECLOD.DE с EAAA.DECLOD.DE с EUCL.DE

Доходность на риск

IQSA.DE vs. CLOD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSA.DE
Ранг доходности на риск IQSA.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CLOD.DE
Ранг доходности на риск CLOD.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOD.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOD.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOD.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOD.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOD.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSA.DE c CLOD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) и Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist (CLOD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQSA.DECLOD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
3.49

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
5.65

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.92

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

9.97

-5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.23

35.80

-17.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQSA.DE vs. CLOD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSA.DE на текущий момент составляет 2.34, что ниже коэффициента Шарпа CLOD.DE равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSA.DE и CLOD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQSA.DECLOD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

3.49

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

2.85

-1.91

Просадки

Сравнение просадок IQSA.DE и CLOD.DE

Максимальная просадка IQSA.DE за все время составила -34.11%, что больше максимальной просадки CLOD.DE в -0.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.DE и CLOD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSA.DECLOD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.11%

-0.62%

-33.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-0.34%

-5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-0.10%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

0.09%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSA.DE и CLOD.DE

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist (CLOD.DE) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что IQSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSA.DECLOD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

0.30%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

0.71%

+8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

0.98%

+11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

1.07%

+13.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

1.07%

+15.67%

Сравнение комиссий IQSA.DE и CLOD.DE

IQSA.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CLOD.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSA.DE и CLOD.DE

IQSA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLOD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.

ПозицияTTM2025
CLOD.DE
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist		3.30%2.56%
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQSA.DE and CLOD.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CLOD.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CLOD.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IQSA.DE.

IQSA.DE is categorized as Global Equities, while CLOD.DE is CLO. Their fees differ too: 0.30% for IQSA.DE and 0.25% for CLOD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSA.DE и CLOD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор