PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQSA.DE с BNXG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSA.DE с BNXG.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IQSA.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc) and BNXG.DE (Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - IQSA.DE is a Global Equities fund actively managed by Invesco, while BNXG.DE is a Technology Equities fund tracking the CoinShares Blockchain Global Equity. IQSA.DE is actively managed, while BNXG.DE is passively managed. Over the past 5 years, IQSA.DE returned 15.57%/yr vs 11.31%/yr for BNXG.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQSA.DE charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for BNXG.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQSA.DE и BNXG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) и Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BNXG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQSA.DE показывает доходность 17.73%, что значительно ниже, чем у BNXG.DE с доходностью 21.53%.

IQSA.DE

1 день
0.13%
1 месяц
4.18%
С начала года
17.73%
6 месяцев
18.41%
1 год
34.22%
3 года*
22.76%
5 лет*
15.57%
10 лет*
—

BNXG.DE

1 день
-3.01%
1 месяц
-3.12%
С начала года
21.53%
6 месяцев
20.21%
1 год
42.80%
3 года*
40.73%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSA.DE и BNXG.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSA.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc		17.73%9.64%29.92%20.23%-9.31%35.68%0.13%-2.66%
BNXG.DE
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc		21.53%30.08%24.44%61.89%-49.28%37.62%73.66%6.10%

Correlation

The correlation between IQSA.DE and BNXG.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г.

0.61

The correlation between IQSA.DE and BNXG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IQSA.DE:
IQSA.DE с IQDGIQSA.DE с SPPY.DEIQSA.DE с XZMU.DEIQSA.DE с GSPX.LIQSA.DE с JREE.DEIQSA.DE с EPRA.LIQSA.DE с QWLD
Часто сравнивают с BNXG.DE:
BNXG.DE с BTC-USDBNXG.DE с BLOKBNXG.DE с SXR8.DEBNXG.DE с BTCE.DEBNXG.DE с IWDA.LBNXG.DE с QDVE.DEBNXG.DE с EVVTY

Доходность на риск

IQSA.DE vs. BNXG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSA.DE
Ранг доходности на риск IQSA.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSA.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSA.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSA.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSA.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSA.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BNXG.DE
Ранг доходности на риск BNXG.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNXG.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNXG.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNXG.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNXG.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNXG.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSA.DE c BNXG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) и Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BNXG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQSA.DEBNXG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
1.05

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
1.61

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.19

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.50

1.43

+4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.71

2.89

+19.82

IQSA.DE vs. BNXG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSA.DE на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа BNXG.DE равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSA.DE и BNXG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSA.DE и BNXG.DE

Максимальная просадка IQSA.DE за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки BNXG.DE в -57.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSA.DE и BNXG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSA.DEBNXG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.12%

-57.23%

+23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-29.72%

+23.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.35%

-38.54%

+17.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.35%

-57.23%

+35.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-9.08%

+8.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-21.19%

+16.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

14.78%

-13.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSA.DE и BNXG.DE

Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc (IQSA.DE) составляет 3.12%, в то время как у Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BNXG.DE) волатильность равна 12.42%. Это указывает на то, что IQSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNXG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSA.DEBNXG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

12.42%

-9.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

26.44%

-17.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

40.77%

-28.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

36.52%

-21.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

35.65%

-18.42%

Сравнение комиссий IQSA.DE и BNXG.DE

IQSA.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BNXG.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSA.DE и BNXG.DE

Ни IQSA.DE, ни BNXG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IQSA.DE and BNXG.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IQSA.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IQSA.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for BNXG.DE.

IQSA.DE is categorized as Global Equities, while BNXG.DE is Technology Equities. Their fees differ too: 0.30% for IQSA.DE and 0.65% for BNXG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSA.DE и BNXG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор