Сравнение IQQY.DE с IEDL.L
IQQY.DE (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)) and IEDL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds from iShares - IQQY.DE tracks the MSCI Europe while IEDL.L tracks the MSCI Europe Value NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQY.DE returned 9.99%/yr vs 14.46%/yr for IEDL.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IQQY.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for IEDL.L.
Доходность
Сравнение доходности IQQY.DE и IEDL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQY.DE показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 14.02%.
IQQY.DE
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 9.17%
IEDL.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 14.02%
- 6 месяцев
- 17.04%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQY.DE и IEDL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQY.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.35% | 20.51% | 8.32% | 15.43% | -9.13% | 25.32% | -3.28% | 27.76% | -9.14% |
IEDL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 14.02% | 35.00% | 10.46% | 13.50% | -3.75% | 26.71% | -8.76% | 21.78% | -12.14% |
Correlation
The correlation between IQQY.DE and IEDL.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between IQQY.DE and IEDL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQY.DE vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск
IQQY.DE
IEDL.L
Сравнение IQQY.DE c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IQQY.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQY.DE | IEDL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.36 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 12.50 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQY.DE | IEDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.40 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.94 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.59 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок IQQY.DE и IEDL.L
Максимальная просадка IQQY.DE за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки IEDL.L в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQY.DE и IEDL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQY.DE | IEDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -39.74% | -16.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -9.70% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.53% | -17.52% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.30% | -19.57% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -0.75% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -6.19% | -4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.61% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQY.DE и IEDL.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IQQY.DE) составляет 4.34%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что IQQY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQY.DE | IEDL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.76% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 10.95% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 13.60% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.20% | 15.42% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 17.97% | -2.35% |
Сравнение комиссий IQQY.DE и IEDL.L
IQQY.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IEDL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQY.DE и IEDL.L
Дивидендная доходность IQQY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности IEDL.L в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 3.01% | 3.44% | 4.22% | 4.76% | 4.23% | 3.56% | 2.32% | 3.86% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQY.DE iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 2.54% | 2.54% | 2.88% | 2.87% | 2.92% | 2.24% | 2.06% | 3.04% | 3.26% | 2.63% | 2.85% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
IQQY.DE and IEDL.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQQY.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQY.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IEDL.L.
IQQY.DE tracks MSCI Europe, while IEDL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR. Their fees differ too: 0.12% for IQQY.DE and 0.25% for IEDL.L.
Подберите оптимальное распределение для IQQY.DE и IEDL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор