Сравнение IQQU.DE с NQSE.DE
IQQU.DE (iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IQQU.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe ex UK, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQU.DE returned 9.03%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQU.DE charges 0.40%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQU.DE и NQSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQU.DE показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.
IQQU.DE
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.38%
NQSE.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQU.DE и NQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQU.DE iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 7.54% | 20.11% | 6.36% | 17.27% | -12.23% | 24.46% | 1.53% | 28.71% | -10.47% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 17.82% | 18.16% | 24.07% | 52.10% | -36.29% | 27.37% | 45.23% | 35.67% | -15.98% |
Correlation
The correlation between IQQU.DE and NQSE.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г. | 0.66 |
The correlation between IQQU.DE and NQSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQU.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск
IQQU.DE
NQSE.DE
Сравнение IQQU.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQU.DE | NQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.08 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 10.77 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQU.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.28 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.71 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.82 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок IQQU.DE и NQSE.DE
Максимальная просадка IQQU.DE за все время составила -59.97%, что больше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQU.DE и NQSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQU.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.97% | -37.67% | -22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -11.87% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.34% | -22.40% | +6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.54% | -37.67% | +15.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.84% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -8.56% | -6.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.40% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQU.DE и NQSE.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF (IQQU.DE) составляет 4.32%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что IQQU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQU.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 4.75% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 11.99% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 16.05% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 20.91% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 21.54% | -5.85% |
Сравнение комиссий IQQU.DE и NQSE.DE
IQQU.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии NQSE.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQU.DE и NQSE.DE
Дивидендная доходность IQQU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQU.DE iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | 1.98% | 2.16% | 2.38% | 2.36% | 2.33% | 1.62% | 1.43% | 2.31% | 2.67% | 2.26% | 2.31% | 2.14% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQU.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NQSE.DE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NQSE.DE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.40% for IQQU.DE.
IQQU.DE is categorized as Europe Equities, while NQSE.DE is Nasdaq-100. IQQU.DE tracks MSCI Europe ex UK, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.40% for IQQU.DE and 0.33% for NQSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQU.DE и NQSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор