Сравнение IQQT.DE с ESGP.DE
IQQT.DE (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF) and ESGP.DE (HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - IQQT.DE tracks the MSCI Taiwan 20/35 while ESGP.DE tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, IQQT.DE returned 40.38%/yr vs 9.26%/yr for ESGP.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQT.DE charges 0.74%/yr vs 0.60%/yr for ESGP.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQT.DE и ESGP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQT.DE показывает доходность 70.08%, что значительно выше, чем у ESGP.DE с доходностью 6.87%.
IQQT.DE
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 70.08%
- 6 месяцев
- 72.22%
- 1 год
- 110.41%
- 3 года*
- 40.38%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 21.81%
ESGP.DE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 6.87%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQT.DE и ESGP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IQQT.DE iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 70.08% | 17.20% | 30.72% | 24.49% | -25.21% | 10.78% |
ESGP.DE HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 6.87% | 5.79% | 12.94% | 2.10% | -2.36% | 2.35% |
Correlation
The correlation between IQQT.DE and ESGP.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between IQQT.DE and ESGP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQT.DE vs. ESGP.DE — Ранг доходности на риск
IQQT.DE
ESGP.DE
Сравнение IQQT.DE c ESGP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (IQQT.DE) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQT.DE | ESGP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.18 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.46 | 1.83 | +10.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.53 | 5.36 | +30.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQT.DE | ESGP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62 | 1.02 | +3.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.39 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок IQQT.DE и ESGP.DE
Максимальная просадка IQQT.DE за все время составила -57.60%, что больше максимальной просадки ESGP.DE в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQT.DE и ESGP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQT.DE | ESGP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.60% | -20.50% | -37.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -6.31% | -2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.65% | -20.50% | -11.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -2.57% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -5.31% | -7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.16% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQT.DE и ESGP.DE
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF (IQQT.DE) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что IQQT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQT.DE | ESGP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 3.24% | +6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | 8.68% | +10.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 11.29% | +12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.89% | 14.54% | +7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.80% | 14.54% | +6.26% |
Сравнение комиссий IQQT.DE и ESGP.DE
IQQT.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ESGP.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQT.DE и ESGP.DE
Дивидендная доходность IQQT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как ESGP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGP.DE HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQT.DE iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 0.89% | 1.51% | 1.36% | 2.17% | 3.61% | 1.31% | 1.80% | 2.17% | 2.76% | 2.74% | 2.91% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
IQQT.DE and ESGP.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGP.DE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGP.DE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.74% for IQQT.DE.
IQQT.DE tracks MSCI Taiwan 20/35, while ESGP.DE tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.74% for IQQT.DE and 0.60% for ESGP.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQT.DE и ESGP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор