Сравнение IQQS.DE с NQSE.DE
IQQS.DE (iShares EURO STOXX Small UCITS ETF) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IQQS.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® Small, while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQS.DE returned 5.19%/yr vs 14.91%/yr for NQSE.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQS.DE charges 0.40%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQS.DE и NQSE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQS.DE показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 17.82%.
IQQS.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 8.69%
NQSE.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 25.27%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQS.DE и NQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQS.DE iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 9.12% | 22.43% | -3.77% | 13.62% | -15.17% | 20.98% | 8.30% | 27.89% | -11.49% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 17.82% | 18.16% | 24.07% | 52.10% | -36.29% | 27.37% | 45.23% | 35.67% | -15.98% |
Correlation
The correlation between IQQS.DE and NQSE.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г. | 0.62 |
The correlation between IQQS.DE and NQSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQS.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск
IQQS.DE
NQSE.DE
Сравнение IQQS.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQS.DE | NQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.08 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 10.77 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQS.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.28 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.71 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.82 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок IQQS.DE и NQSE.DE
Максимальная просадка IQQS.DE за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки NQSE.DE в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQS.DE и NQSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQS.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -37.67% | -26.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -11.87% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | -22.40% | +6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -37.67% | +9.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.84% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -8.56% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 3.40% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQS.DE и NQSE.DE
Текущая волатильность для iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) составляет 3.61%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что IQQS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQS.DE | NQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 4.75% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 11.99% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 16.05% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 20.91% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 21.54% | -5.14% |
Сравнение комиссий IQQS.DE и NQSE.DE
IQQS.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии NQSE.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQS.DE и NQSE.DE
Дивидендная доходность IQQS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как NQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQS.DE iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 2.40% | 2.99% | 2.67% | 2.23% | 2.24% | 1.48% | 1.19% | 2.00% | 2.50% | 1.81% | 2.08% | 2.11% |
NQSE.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQS.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NQSE.DE is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NQSE.DE is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.40% for IQQS.DE.
IQQS.DE is categorized as Europe Equities, while NQSE.DE is Nasdaq-100. IQQS.DE tracks EURO STOXX® Small, while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.40% for IQQS.DE and 0.33% for NQSE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQS.DE и NQSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор