Сравнение IQQS.DE с ED3F.DE
IQQS.DE (iShares EURO STOXX Small UCITS ETF) and ED3F.DE (Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating) are both exchange-traded funds - IQQS.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® Small, while ED3F.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the Mirae Asset Europe Defence Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, IQQS.DE returned 17.97% vs -4.47% for ED3F.DE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IQQS.DE и ED3F.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQS.DE показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у ED3F.DE с доходностью 0.02%.
IQQS.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 8.69%
ED3F.DE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQS.DE и ED3F.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQQS.DE iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 9.12% | 10.57% |
ED3F.DE Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating | 0.02% | 4.82% |
Correlation
The correlation between IQQS.DE and ED3F.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQS.DE vs. ED3F.DE — Ранг доходности на риск
IQQS.DE
ED3F.DE
Сравнение IQQS.DE c ED3F.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) и Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQS.DE | ED3F.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.08 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | -0.18 | +6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQS.DE | ED3F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | -0.06 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.15 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок IQQS.DE и ED3F.DE
Максимальная просадка IQQS.DE за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки ED3F.DE в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQS.DE и ED3F.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQS.DE | ED3F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -23.91% | -40.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -23.91% | +12.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -20.80% | +19.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -8.37% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 10.25% | -7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQS.DE и ED3F.DE
Текущая волатильность для iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) составляет 3.61%, в то время как у Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating (ED3F.DE) волатильность равна 10.58%. Это указывает на то, что IQQS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ED3F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQS.DE | ED3F.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 10.58% | -6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 22.80% | -11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 30.60% | -16.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 30.42% | -14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 30.42% | -14.02% |
Сравнение комиссий IQQS.DE и ED3F.DE
И IQQS.DE, и ED3F.DE имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQS.DE и ED3F.DE
Дивидендная доходность IQQS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как ED3F.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED3F.DE Global X Europe Focused Defence Tech UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQS.DE iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 2.40% | 2.99% | 2.67% | 2.23% | 2.24% | 1.48% | 1.19% | 2.00% | 2.50% | 1.81% | 2.08% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
IQQS.DE and ED3F.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQQS.DE and ED3F.DE have the same expense ratio: 0.40% per year.
IQQS.DE is categorized as Europe Equities, while ED3F.DE is Aerospace & Defense. IQQS.DE tracks EURO STOXX® Small, while ED3F.DE tracks Mirae Asset Europe Defence Tech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X.
Подберите оптимальное распределение для IQQS.DE и ED3F.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор