Сравнение IQQS.DE с AMED.DE
IQQS.DE (iShares EURO STOXX Small UCITS ETF) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds - IQQS.DE tracks the EURO STOXX® Small while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQS.DE returned 8.69%/yr vs 9.75%/yr for AMED.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IQQS.DE charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for AMED.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQS.DE и AMED.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQS.DE показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%. За последние 10 лет акции IQQS.DE уступали акциям AMED.DE по среднегодовой доходности: 8.69% против 9.75% соответственно.
IQQS.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 17.97%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 8.69%
AMED.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 16.87%
- 6 месяцев
- 18.51%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам IQQS.DE и AMED.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQS.DE iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 9.12% | 22.43% | -3.77% | 13.62% | -15.17% | 20.98% | 8.30% | 27.89% | -13.69% | 21.57% |
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 16.87% | 20.15% | 5.95% | 16.68% | -10.71% | 20.90% | -1.35% | 27.22% | -12.98% | 11.86% |
Correlation
The correlation between IQQS.DE and AMED.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2010 г. | 0.88 |
The correlation between IQQS.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQS.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск
IQQS.DE
AMED.DE
Сравнение IQQS.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQS.DE | AMED.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.49 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 9.40 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQS.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.74 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.65 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.47 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок IQQS.DE и AMED.DE
Максимальная просадка IQQS.DE за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQS.DE и AMED.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQS.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -38.35% | -26.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -10.56% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | -14.07% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.17% | -24.06% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.03% | -38.35% | +3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.17% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.82% | -6.69% | -9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.81% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQS.DE и AMED.DE
Текущая волатильность для iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (IQQS.DE) составляет 3.61%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что IQQS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQS.DE | AMED.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 5.61% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 12.64% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 15.19% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 15.87% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 17.00% | -0.60% |
Сравнение комиссий IQQS.DE и AMED.DE
IQQS.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AMED.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQS.DE и AMED.DE
Дивидендная доходность IQQS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как AMED.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMED.DE Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQS.DE iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 2.40% | 2.99% | 2.67% | 2.23% | 2.24% | 1.48% | 1.19% | 2.00% | 2.50% | 1.81% | 2.08% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
IQQS.DE and AMED.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMED.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMED.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for IQQS.DE.
IQQS.DE tracks EURO STOXX® Small, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for IQQS.DE and 0.25% for AMED.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQS.DE и AMED.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор