Сравнение IQQQ.DE с VWRL.AS
IQQQ.DE (iShares Global Water UCITS ETF) and VWRL.AS (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing) are both exchange-traded funds - IQQQ.DE is a Water Equities fund tracking the S&P Global Water, while VWRL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQQ.DE returned 9.10%/yr vs 12.39%/yr for VWRL.AS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQQ.DE charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.AS.
Доходность
Сравнение доходности IQQQ.DE и VWRL.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQQ.DE показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у VWRL.AS с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции IQQQ.DE уступали акциям VWRL.AS по среднегодовой доходности: 9.10% против 12.39% соответственно.
IQQQ.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 9.10%
VWRL.AS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 26.30%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение доходности по годам IQQQ.DE и VWRL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ.DE iShares Global Water UCITS ETF | -0.71% | 5.27% | 10.22% | 9.85% | -16.58% | 42.81% | 4.77% | 38.59% | -6.82% | 11.64% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 12.89% | 8.40% | 25.57% | 18.07% | -13.65% | 28.52% | 6.31% | 27.76% | -4.68% | 8.95% |
Correlation
The correlation between IQQQ.DE and VWRL.AS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between IQQQ.DE and VWRL.AS has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQQ.DE vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск
IQQQ.DE
VWRL.AS
Сравнение IQQQ.DE c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQQ.DE | VWRL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.44 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 4.00 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 16.48 | -15.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQQ.DE | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 2.34 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.88 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.82 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.77 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок IQQQ.DE и VWRL.AS
Максимальная просадка IQQQ.DE за все время составила -48.04%, что больше максимальной просадки VWRL.AS в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ.DE и VWRL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQQ.DE | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.04% | -33.27% | -14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -6.53% | -2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.50% | -21.00% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -21.00% | -3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -33.27% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -0.61% | -7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -4.38% | -3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 1.59% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQQ.DE и VWRL.AS
iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что IQQQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQQ.DE | VWRL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 3.07% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 8.03% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 11.16% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 13.70% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 14.82% | +0.37% |
Сравнение комиссий IQQQ.DE и VWRL.AS
IQQQ.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VWRL.AS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQQ.DE и VWRL.AS
Дивидендная доходность IQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности VWRL.AS в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ.DE iShares Global Water UCITS ETF | 1.65% | 1.56% | 1.12% | 1.31% | 1.17% | 1.88% | 1.16% | 1.55% | 2.08% | 1.76% | 1.85% | 1.79% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
IQQQ.DE and VWRL.AS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRL.AS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRL.AS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for IQQQ.DE.
IQQQ.DE is categorized as Water Equities, while VWRL.AS is Global Equities. IQQQ.DE tracks S&P Global Water, while VWRL.AS tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for IQQQ.DE and 0.19% for VWRL.AS.
Подберите оптимальное распределение для IQQQ.DE и VWRL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор