PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IQQQ.DE с LYM8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQQQ.DE с LYM8.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IQQQ.DE (iShares Global Water UCITS ETF) and LYM8.DE (Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist) are both Water Equities funds - IQQQ.DE tracks the S&P Global Water while LYM8.DE tracks the MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQQ.DE returned 5.32%/yr vs 5.71%/yr for LYM8.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IQQQ.DE charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for LYM8.DE.

Доходность

Сравнение доходности IQQQ.DE и LYM8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE) и Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IQQQ.DE показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у LYM8.DE с доходностью -0.12%.

IQQQ.DE

1 день
-0.44%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-1.42%
1 год
1.94%
3 года*
6.09%
5 лет*
5.32%
10 лет*
9.10%

LYM8.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-1.37%
1 год
-1.94%
3 года*
6.96%
5 лет*
5.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQQQ.DE и LYM8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IQQQ.DE
iShares Global Water UCITS ETF		-0.71%5.27%10.22%9.85%-16.58%42.81%4.77%38.59%-6.82%3.49%
LYM8.DE
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist		-0.12%2.13%11.49%18.92%-17.25%35.01%6.62%40.53%-13.88%2.80%

Correlation

The correlation between IQQQ.DE and LYM8.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.94

The correlation between IQQQ.DE and LYM8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Water UCITS ETF

Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с IQQQ.DE:
IQQQ.DE с VOOIQQQ.DE с XDWS.DEIQQQ.DE с ^FCHIIQQQ.DE с ^GSPCIQQQ.DE с VUAA.LIQQQ.DE с SCHGIQQQ.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с LYM8.DE:
LYM8.DE с H4Z3.DELYM8.DE с CGWLYM8.DE с FIWLYM8.DE с XDG6.DELYM8.DE с XMLC.DELYM8.DE с GOAI.DELYM8.DE с LYPG.DE

Доходность на риск

IQQQ.DE vs. LYM8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQQQ.DE
Ранг доходности на риск IQQQ.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
LYM8.DE
Ранг доходности на риск LYM8.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYM8.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYM8.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYM8.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYM8.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYM8.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQQQ.DE c LYM8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE) и Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IQQQ.DELYM8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
-0.19

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
-0.19

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.98

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

-0.23

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.49

-0.54

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IQQQ.DE vs. LYM8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQQQ.DE на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа LYM8.DE равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQQQ.DE и LYM8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IQQQ.DELYM8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

-0.19

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.39

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.50

0.00

Просадки

Сравнение просадок IQQQ.DE и LYM8.DE

Максимальная просадка IQQQ.DE за все время составила -48.04%, что больше максимальной просадки LYM8.DE в -36.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ.DE и LYM8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQQQ.DELYM8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.04%

-36.55%

-11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.94%

-10.22%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.50%

-16.93%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.39%

-24.56%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-9.06%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-6.49%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

4.34%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IQQQ.DE и LYM8.DE

iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE) и Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM8.DE) имеют волатильность 3.43% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQQQ.DELYM8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.59%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

9.33%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

12.03%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.47%

14.43%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

16.06%

-0.87%

Сравнение комиссий IQQQ.DE и LYM8.DE

IQQQ.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LYM8.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQQQ.DE и LYM8.DE

Дивидендная доходность IQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности LYM8.DE в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQQ.DE
iShares Global Water UCITS ETF		1.65%1.56%1.12%1.31%1.17%1.88%1.16%1.55%2.08%1.76%1.85%1.79%
LYM8.DE
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist		1.08%1.08%0.77%0.85%0.43%0.62%1.22%1.49%2.09%1.61%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQQQ.DE and LYM8.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYM8.DE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYM8.DE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for IQQQ.DE.

IQQQ.DE tracks S&P Global Water, while LYM8.DE tracks MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.65% for IQQQ.DE and 0.60% for LYM8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQQQ.DE и LYM8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор