Сравнение IQQQ.DE с CSPX.L
IQQQ.DE (iShares Global Water UCITS ETF) and CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IQQQ.DE is a Water Equities fund tracking the S&P Global Water, while CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IQQQ.DE returned 9.10%/yr vs 14.97%/yr for CSPX.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQQ.DE charges 0.65%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.L.
Доходность
Сравнение доходности IQQQ.DE и CSPX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQQQ.DE торгуется в EUR, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQQQ.DE показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции IQQQ.DE уступали акциям CSPX.L по среднегодовой доходности: 9.10% против 14.97% соответственно.
IQQQ.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 9.10%
CSPX.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 14.97%
Сравнение доходности по годам IQQQ.DE и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ.DE iShares Global Water UCITS ETF | -0.71% | 5.27% | 10.22% | 9.85% | -16.58% | 42.81% | 4.77% | 38.59% | -6.82% | 11.64% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 11.59% | 3.52% | 33.52% | 22.94% | -13.69% | 39.03% | 7.93% | 33.50% | -1.02% | 6.66% |
Correlation
The correlation between IQQQ.DE and CSPX.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2010 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between IQQQ.DE and CSPX.L has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQQ.DE vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
IQQQ.DE
CSPX.L
Сравнение IQQQ.DE c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQQ.DE | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.38 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 3.56 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 12.34 | -11.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQQ.DE | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 2.02 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.92 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.90 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.92 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок IQQQ.DE и CSPX.L
Максимальная просадка IQQQ.DE за все время составила -48.04%, что больше максимальной просадки CSPX.L в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQQ.DE и CSPX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQQ.DE | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.04% | -33.40% | -14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.94% | -7.09% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.50% | -22.56% | +5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.39% | -22.56% | -1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.50% | -33.40% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -0.38% | -7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -4.12% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.06% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQQ.DE и CSPX.L
iShares Global Water UCITS ETF (IQQQ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что IQQQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQQ.DE | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 3.06% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 8.74% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 12.53% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 15.93% | -1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 16.61% | -1.42% |
Сравнение комиссий IQQQ.DE и CSPX.L
IQQQ.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQQ.DE и CSPX.L
Дивидендная доходность IQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как CSPX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IQQQ.DE iShares Global Water UCITS ETF | 1.65% | 1.56% | 1.12% | 1.31% | 1.17% | 1.88% | 1.16% | 1.55% | 2.08% | 1.76% | 1.85% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
IQQQ.DE and CSPX.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.65% for IQQQ.DE.
IQQQ.DE is categorized as Water Equities, while CSPX.L is S&P 500. IQQQ.DE tracks S&P Global Water, while CSPX.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.65% for IQQQ.DE and 0.07% for CSPX.L.
Подберите оптимальное распределение для IQQQ.DE и CSPX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор