Сравнение IQQP.DE с XDRE.DE
IQQP.DE (iShares European Property Yield UCITS ETF) and XDRE.DE (Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C) are both REIT funds - IQQP.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ while XDRE.DE tracks the Dow Jones Developed Green Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past year, IQQP.DE returned -1.56% vs 9.66% for XDRE.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQP.DE charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for XDRE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQP.DE и XDRE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQP.DE показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у XDRE.DE с доходностью 7.27%.
IQQP.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- -4.17%
- 10 лет*
- 0.54%
XDRE.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQP.DE и XDRE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IQQP.DE iShares European Property Yield UCITS ETF | 0.31% | 8.56% | -0.81% |
XDRE.DE Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C | 7.27% | -2.46% | -3.63% |
Correlation
The correlation between IQQP.DE and XDRE.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between IQQP.DE and XDRE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQP.DE vs. XDRE.DE — Ранг доходности на риск
IQQP.DE
XDRE.DE
Сравнение IQQP.DE c XDRE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) и Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQP.DE | XDRE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.15 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.41 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 4.22 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQP.DE | XDRE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | 0.86 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.04 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок IQQP.DE и XDRE.DE
Максимальная просадка IQQP.DE за все время составила -64.70%, что больше максимальной просадки XDRE.DE в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQP.DE и XDRE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQP.DE | XDRE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.70% | -20.91% | -43.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -6.79% | -8.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.93% | -2.81% | -24.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.15% | -8.22% | -11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 2.27% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQP.DE и XDRE.DE
iShares European Property Yield UCITS ETF (IQQP.DE) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C (XDRE.DE) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что IQQP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDRE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQP.DE | XDRE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 2.92% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 8.43% | +4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 11.17% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 14.01% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 14.01% | +5.39% |
Сравнение комиссий IQQP.DE и XDRE.DE
IQQP.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XDRE.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQP.DE и XDRE.DE
Дивидендная доходность IQQP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как XDRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQP.DE iShares European Property Yield UCITS ETF | 2.89% | 2.89% | 2.75% | 2.65% | 4.34% | 2.07% | 2.64% | 2.92% | 3.33% | 2.83% | 2.61% | 2.62% |
XDRE.DE Xtrackers Developed Green Real Estate ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQP.DE and XDRE.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDRE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDRE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for IQQP.DE.
IQQP.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+, while XDRE.DE tracks Dow Jones Developed Green Real Estate Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.40% for IQQP.DE and 0.18% for XDRE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQP.DE и XDRE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор