Сравнение IQQN.DE с MVEA.DE
IQQN.DE (iShares MSCI North America UCITS ETF) and MVEA.DE (iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - IQQN.DE tracks the MSCI North America while MVEA.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IQQN.DE returned 13.97%/yr vs 6.87%/yr for MVEA.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IQQN.DE charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for MVEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности IQQN.DE и MVEA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IQQN.DE показывает доходность 11.09%, что значительно выше, чем у MVEA.DE с доходностью 2.43%.
IQQN.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 11.09%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 13.97%
- 10 лет*
- 14.38%
MVEA.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IQQN.DE и MVEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQN.DE iShares MSCI North America UCITS ETF | 11.09% | 4.95% | 31.43% | 22.31% | -15.50% | 38.10% | 20.21% |
MVEA.DE iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 2.43% | -7.09% | 19.73% | 8.74% | -6.83% | 34.90% | 5.86% |
Correlation
The correlation between IQQN.DE and MVEA.DE is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between IQQN.DE and MVEA.DE has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQQN.DE vs. MVEA.DE — Ранг доходности на риск
IQQN.DE
MVEA.DE
Сравнение IQQN.DE c MVEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IQQN.DE | MVEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.02 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 0.17 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 0.35 | +11.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IQQN.DE | MVEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 0.09 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.55 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.66 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок IQQN.DE и MVEA.DE
Максимальная просадка IQQN.DE за все время составила -52.40%, что больше максимальной просадки MVEA.DE в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQQN.DE и MVEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQQN.DE | MVEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.40% | -17.47% | -34.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -4.92% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | -17.47% | -5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -17.47% | -5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -10.27% | +9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -5.38% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 2.39% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQQN.DE и MVEA.DE
iShares MSCI North America UCITS ETF (IQQN.DE) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) имеют волатильность 2.66% и 2.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQQN.DE | MVEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 2.72% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 5.90% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 8.97% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 12.27% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 12.79% | +3.30% |
Сравнение комиссий IQQN.DE и MVEA.DE
IQQN.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MVEA.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQQN.DE и MVEA.DE
Дивидендная доходность IQQN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как MVEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQN.DE iShares MSCI North America UCITS ETF | 0.61% | 0.68% | 0.75% | 0.99% | 1.15% | 0.73% | 1.09% | 1.22% | 1.42% | 1.34% | 1.37% | 1.53% |
MVEA.DE iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQQN.DE and MVEA.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MVEA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MVEA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for IQQN.DE.
IQQN.DE tracks MSCI North America, while MVEA.DE tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.40% for IQQN.DE and 0.20% for MVEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для IQQN.DE и MVEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор